Сравнение ESGG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
ESGG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGG - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность STOXX Global ESG Select KPIs Index. Фонд был запущен 13 июл. 2016 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | -1.41% | 24.01% | 14.48% | 25.57% | -18.66% | 23.76% | 17.32% | 29.10% | -8.44% | 23.60% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 30.79% | -5.43% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGG показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
ESGG
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 20.73%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGG и SCHB
ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
ESGG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
ESGG
SCHB
Сравнение ESGG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.53 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.55 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 7.26 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.01 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.62 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ESGG и SCHB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и SCHB
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SCHB в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.41% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGG и SCHB
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -35.27% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.22% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | -25.41% | -2.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.61% | -5.51% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | -4.15% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.60% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и SCHB
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.55% и 5.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.51% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 9.78% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.34% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.99% | 17.25% | -1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 18.30% | -1.75% |