PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с QQQA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 14.57%/yr for QQQA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 64.12%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

QQQA

1 день
-0.76%
1 месяц
19.04%
С начала года
64.12%
6 месяцев
67.24%
1 год
86.88%
3 года*
34.14%
5 лет*
14.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%11.96%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		64.12%9.87%16.17%24.98%-29.08%8.43%

Correlation

The correlation between ESGG and QQQA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.80

The correlation between ESGG and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и QQQA

Секторы
ESGG
QQQA

Технологии

39.9%
65.2%

Финансовые услуги

19.4%

-

Здравоохранение

11.8%
7.8%

Промышленность

5.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
9.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.2%

Сырьевые материалы

2.4%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммуникационные услуги

0.9%
13.7%

Технологии

ESGG
39.9%
QQQA
65.2%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
QQQA

-

Здравоохранение

ESGG
11.8%
QQQA
7.8%

Промышленность

ESGG
5.2%
QQQA

-

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
QQQA

-

Энергетика

ESGG
4.3%
QQQA
9.1%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
QQQA
4.2%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
QQQA

-

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
QQQA

-

Недвижимость

ESGG
1.2%
QQQA

-

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
QQQA
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с VUGESGG с EFAXESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с VOOQQQA с SPY

Доходность на риск

ESGG vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.35

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.94

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.53

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

6.01

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

22.45

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQA равному 3.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGQQQAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.35

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.57

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок ESGG и QQQA

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-38.44%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-14.54%

+5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-30.84%

+14.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-38.44%

+10.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.76%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-15.66%

+11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.88%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и QQQA

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.63%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.13%

-6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

22.18%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

26.07%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

25.82%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

25.76%

-9.26%

Сравнение комиссий ESGG и QQQA

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и QQQA

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and QQQA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (10.13%) compared to ESGG (3.63%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 14.57% vs 12.73% for ESGG. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 14.57% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.58% for QQQA.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.06% for QQQA.

ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while QQQA tracks NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Northern Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (3.35 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор