Сравнение ESGG с FITZ
ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and FITZ (Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESGG is passively managed, while FITZ is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for FITZ.
Доходность
Сравнение доходности ESGG и FITZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGG
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -0.39%
- 6 месяцев
- 11.83%
- С начала года
- 13.15%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 12.23%
- 10 лет*
- 13.82%
FITZ
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.36%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGG и FITZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 0.93% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | -1.88% |
Correlation
The correlation between ESGG and FITZ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGG vs. FITZ — Ранг доходности на риск
ESGG
FITZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ESGG c FITZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF (FITZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGG | FITZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.51 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGG и FITZ
Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки FITZ в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и FITZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.31% | -7.37% | -24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.57% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -3.27% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -3.90% | -0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGG и FITZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGG | FITZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 15.57% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.15% | 15.57% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.50% | 15.57% | +0.93% |
Сравнение комиссий ESGG и FITZ
ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FITZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGG и FITZ
Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как FITZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 1.30% | 1.39% | 1.84% | 1.73% | 1.83% | 1.34% | 1.36% | 1.94% | 2.12% | 1.71% | 0.87% |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGG and FITZ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for FITZ.
ESGG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for FITZ.
They also come from different issuers: Northern Trust and Nicholas. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.75% for FITZ.
Подберите оптимальное распределение для ESGG и FITZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор