PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с ESG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с ESG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from Northern Trust - ESGG tracks the STOXX Global ESG Select KPIs Index while ESG tracks the STOXX USA ESG Select KPIs Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 12.68%/yr for ESG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for ESG.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и ESG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно выше, чем у ESG с доходностью 11.94%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

ESG

1 день
-0.23%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.94%
6 месяцев
12.94%
1 год
25.62%
3 года*
20.64%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и ESG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.94%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%

Correlation

The correlation between ESGG and ESG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2016 г.

0.85

The correlation between ESGG and ESG shifts across timeframes, from 0.85 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGG и ESG

Секторы
ESGG
ESG

Технологии

39.9%
36.7%

Финансовые услуги

19.4%
16.9%

Здравоохранение

11.8%
11.2%

Промышленность

5.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.2%

Энергетика

4.3%
3.1%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.0%

Сырьевые материалы

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
0.7%

Недвижимость

1.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.9%
1.0%

Технологии

ESGG
39.9%
ESG
36.7%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
ESG
16.9%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
ESG
11.2%

Промышленность

ESGG
5.2%
ESG
4.5%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
ESG
9.2%

Энергетика

ESGG
4.3%
ESG
3.1%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
ESG
10.0%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
ESG
3.0%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
ESG
0.7%

Недвижимость

ESGG
1.2%
ESG
2.7%

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
ESG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с VUGESGG с EFAXESGG с CGWESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI

Доходность на риск

ESGG vs. ESG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c ESG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGESGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
2.31

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.20

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

2.97

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

12.88

+2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. ESG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESG равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и ESG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGESGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

2.31

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.83

+0.03

Просадки

Сравнение просадок ESGG и ESG

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке ESG в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и ESG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGESGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-32.53%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-8.68%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-18.32%

+1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.04%

-1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.68%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.07%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.00%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и ESG

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGESGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

2.85%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

8.47%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.16%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

16.73%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.35%

-1.85%

Сравнение комиссий ESGG и ESG

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ESG в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и ESG

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ESG в 0.87%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.87%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, ESGG and ESG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGG has higher volatility (3.63%) compared to ESG (2.85%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs ESG's -32.53%.

On 5-year performance, ESGG leads with 12.73% vs 12.68% for ESG. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ESG has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGG has performed better with a 12.73% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.87% for ESG.

ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while ESG tracks STOXX USA ESG Select KPIs Index. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.32% for ESG.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и ESG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор