PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EJUL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EJUL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EJUL (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EJUL is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGE returned 6.59%/yr vs 3.05%/yr for EJUL. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for EJUL.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 25.45%, что значительно выше, чем у EJUL с доходностью 4.79%.

ESGE

1 день
-1.11%
1 месяц
6.07%
С начала года
25.45%
6 месяцев
27.75%
1 год
51.11%
3 года*
23.69%
5 лет*
6.59%
10 лет*
—

EJUL

1 день
0.16%
1 месяц
0.58%
С начала года
4.79%
6 месяцев
6.15%
1 год
17.58%
3 года*
10.38%
5 лет*
3.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EJUL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		25.45%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%6.52%
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		4.79%20.20%4.38%3.50%-10.92%-2.43%1.06%3.10%

Correlation

The correlation between ESGE and EJUL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2019 г.

0.88

The correlation between ESGE and EJUL has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EJUL

Секторы
ESGE
EJUL

Технологии

43.4%
37.0%

Финансовые услуги

20.9%
19.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
9.6%

Коммуникационные услуги

7.2%
6.9%

Промышленность

4.7%
7.5%

Сырьевые материалы

4.1%
6.5%

Здравоохранение

2.4%
2.9%

Энергетика

2.2%
4.0%

Потребительский защитный сектор

2.1%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
2.1%

Недвижимость

1.1%
1.1%

Технологии

ESGE
43.4%
EJUL
37.0%

Финансовые услуги

ESGE
20.9%
EJUL
19.4%

Потребительский циклический сектор

ESGE
8.3%
EJUL
9.6%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.2%
EJUL
6.9%

Промышленность

ESGE
4.7%
EJUL
7.5%

Сырьевые материалы

ESGE
4.1%
EJUL
6.5%

Здравоохранение

ESGE
2.4%
EJUL
2.9%

Энергетика

ESGE
2.2%
EJUL
4.0%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EJUL
3.0%

Коммунальные услуги

ESGE
1.5%
EJUL
2.1%

Недвижимость

ESGE
1.1%
EJUL
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EJUL:
EJUL с LJULEJUL с ZAPREJUL с EBUFEJUL с JAJLEJUL с ZMAYEJUL с FBUFEJUL с BUFF

Доходность на риск

ESGE vs. EJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EJUL
Ранг доходности на риск EJUL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJUL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJUL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJUL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJUL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJUL: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEEJULDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.45

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.72

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

4.64

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

20.22

-5.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. EJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EJUL равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEEJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.29

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.27

+0.22

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EJUL

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EJUL в -21.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EJUL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-21.61%

-19.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-3.81%

-10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-8.36%

-8.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.23%

-21.61%

-17.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-0.06%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-6.61%

-7.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.87%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EJUL

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July (EJUL) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

0.83%

+7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

4.73%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

7.30%

+12.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

10.66%

+8.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.94%

11.44%

+8.50%

Сравнение комиссий ESGE и EJUL

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EJUL в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EJUL

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как EJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EJUL
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.64%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.99%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and EJUL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (8.54%) compared to EJUL (0.83%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EJUL's -21.61%.

On 5-year performance, ESGE leads with 6.59% vs 3.05% for EJUL. On fees, ESGE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EJUL has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGE has performed better with a 6.59% return vs 3.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for EJUL.

ESGE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for EJUL.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while EJUL is Defined Outcome. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EJUL tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: iShares and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.89% for EJUL.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EJUL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор