PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с SUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с SUSL

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and SUSL (iShares ESG MSCI USA Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while SUSL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 8.21%/yr vs 14.02%/yr for SUSL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for SUSL.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и SUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у SUSL с доходностью 10.40%.

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

SUSL

1 день
1.69%
1 месяц
2.00%
С начала года
10.40%
6 месяцев
11.04%
1 год
28.66%
3 года*
21.40%
5 лет*
14.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и SUSL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%11.71%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		10.40%18.97%23.51%29.08%-20.22%31.53%18.89%15.09%

Correlation

The correlation between ESGD and SUSL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.75

The correlation between ESGD and SUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и SUSL

Секторы
ESGD
SUSL

Финансовые услуги

25.8%
10.5%

Промышленность

18.2%
8.1%

Технологии

12.6%
35.2%

Здравоохранение

9.9%
10.0%

Потребительский защитный сектор

7.0%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Сырьевые материалы

5.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
13.5%

Энергетика

3.9%
2.1%

Коммунальные услуги

3.7%
1.7%

Недвижимость

1.6%
2.1%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
SUSL
10.5%

Промышленность

ESGD
18.2%
SUSL
8.1%

Технологии

ESGD
12.6%
SUSL
35.2%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
SUSL
10.0%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
SUSL
5.4%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
SUSL
9.1%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
SUSL
2.0%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
SUSL
13.5%

Энергетика

ESGD
3.9%
SUSL
2.1%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
SUSL
1.7%

Недвижимость

ESGD
1.6%
SUSL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

iShares ESG MSCI USA Leaders ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с SUSL:
SUSL с SUSASUSL с ESGVSUSL с ESGESUSL с ESGUSUSL с NUSCSUSL с IETCSUSL с SCHD

Доходность на риск

ESGD vs. SUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SUSL
Ранг доходности на риск SUSL: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c SUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.15

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.96

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.53

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

10.76

-3.79

ESGD vs. SUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа SUSL равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и SUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и SUSL

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, примерно равная максимальной просадке SUSL в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и SUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-34.26%

+0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-11.37%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-19.91%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-26.98%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-5.68%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.67%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и SUSL

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с iShares ESG MSCI USA Leaders ETF (SUSL) с волатильностью 4.91%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

4.91%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.72%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

13.44%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

17.56%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.81%

-2.81%

Сравнение комиссий ESGD и SUSL

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSL в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и SUSL

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности SUSL в 1.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
SUSL
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF		1.13%0.99%1.10%1.27%1.57%1.12%1.38%1.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and SUSL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGD has higher volatility (5.58%) compared to SUSL (4.91%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs SUSL's -34.26%.

On 5-year performance, SUSL leads with 14.02% vs 8.21% for ESGD. On fees, SUSL is cheaper at 0.10% per year. On volatility, SUSL has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SUSL has performed better with a 14.02% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSL is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 1.13% for SUSL.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SUSL is Large Cap Growth Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while SUSL tracks MSCI USA Extended ESG Leaders Index. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.10% for SUSL.

SUSL currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и SUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор