PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с NUDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с NUDM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and NUDM (Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ESGD tracks the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index while NUDM tracks the MSCI TIAA ESG International DM. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGD returned 7.90%/yr vs 7.98%/yr for NUDM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for NUDM.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и NUDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGD показывает доходность 8.31%, а NUDM немного ниже – 7.90%.

ESGD

1 день
-0.81%
1 месяц
3.52%
С начала года
8.31%
6 месяцев
10.53%
1 год
20.25%
3 года*
15.89%
5 лет*
7.90%
10 лет*
—

NUDM

1 день
-0.62%
1 месяц
4.14%
С начала года
7.90%
6 месяцев
9.70%
1 год
21.49%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и NUDM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		8.31%29.63%3.95%18.53%-15.17%11.79%8.20%23.12%-13.33%8.80%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		7.90%29.60%5.47%17.70%-15.16%10.62%10.06%24.58%-14.82%8.40%

Correlation

The correlation between ESGD and NUDM is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.93

The correlation between ESGD and NUDM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и NUDM

Секторы
ESGD
NUDM

Финансовые услуги

26.4%
25.9%

Промышленность

19.2%
21.2%

Технологии

11.7%
12.1%

Здравоохранение

10.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

7.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.4%

Сырьевые материалы

4.6%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.5%

Энергетика

3.9%
0.7%

Коммунальные услуги

3.9%
3.8%

Недвижимость

2.0%
2.3%

Финансовые услуги

ESGD
26.4%
NUDM
25.9%

Промышленность

ESGD
19.2%
NUDM
21.2%

Технологии

ESGD
11.7%
NUDM
12.1%

Здравоохранение

ESGD
10.3%
NUDM
10.8%

Потребительский циклический сектор

ESGD
7.6%
NUDM
6.0%

Потребительский защитный сектор

ESGD
6.4%
NUDM
7.4%

Сырьевые материалы

ESGD
4.6%
NUDM
5.4%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.0%
NUDM
4.5%

Энергетика

ESGD
3.9%
NUDM
0.7%

Коммунальные услуги

ESGD
3.9%
NUDM
3.8%

Недвижимость

ESGD
2.0%
NUDM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с SPYESGD с DMXFESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с INTF
Часто сравнивают с NUDM:
NUDM с VXUSNUDM с SPDWNUDM с SCHFNUDM с VFIAXNUDM с SWISXNUDM с SPYNUDM с VEA

Доходность на риск

ESGD vs. NUDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина
NUDM
Ранг доходности на риск NUDM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDM: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDM: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDM: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c NUDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGDNUDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.96

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.73

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

6.46

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGD vs. NUDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и NUDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGDNUDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.09

Просадки

Сравнение просадок ESGD и NUDM

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и NUDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDNUDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-32.01%

-1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-12.50%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-13.47%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

-30.09%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.71%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.19%

-6.86%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.34%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и NUDM

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 4.88%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDNUDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.22%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

13.03%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.22%

15.74%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

16.64%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.59%

-0.62%

Сравнение комиссий ESGD и NUDM

ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NUDM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и NUDM

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности NUDM в 6.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		3.33%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%
NUDM
Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF		6.92%7.46%3.33%3.14%1.98%4.31%1.47%3.42%2.45%0.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ESGD and NUDM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NUDM has higher volatility (5.22%) compared to ESGD (4.88%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs NUDM's -32.01%.

On 5-year performance, NUDM leads with 7.98% vs 7.90% for ESGD. On fees, ESGD is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUDM has performed better with a 7.98% return vs 7.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NUDM.

NUDM has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 3.33% for ESGD.

ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while NUDM tracks MSCI TIAA ESG International DM. They also come from different issuers: iShares and Nuveen. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.30% for NUDM.

NUDM currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и NUDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор