Сравнение ESGD с NUDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM).
ESGD и NUDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. NUDM - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG International DM. Фонд был запущен 7 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и NUDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и NUDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 2.27% | 29.63% | 3.95% | 18.53% | -15.17% | 11.79% | 8.20% | 23.12% | -13.33% | 8.80% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | -0.28% | 29.60% | 5.47% | 17.70% | -15.16% | 10.62% | 10.06% | 24.58% | -14.82% | 8.40% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у NUDM с доходностью -0.28%.
ESGD
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 23.39%
- 3 года*
- 14.34%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- —
NUDM
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 22.10%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и NUDM
ESGD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии NUDM в 0.30%.
Доходность на риск
ESGD vs. NUDM — Ранг доходности на риск
ESGD
NUDM
Сравнение ESGD c NUDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | NUDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.74 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.66 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 6.66 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и NUDM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и NUDM
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности NUDM в 7.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.52% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
NUDM Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF | 7.48% | 7.46% | 3.33% | 3.14% | 1.98% | 4.31% | 1.47% | 3.42% | 2.45% | 0.47% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и NUDM
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки NUDM в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и NUDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -32.01% | -1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -12.50% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -30.09% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -9.16% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -6.92% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.12% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и NUDM
Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 7.62%, в то время как у Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF (NUDM) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | NUDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 8.28% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 11.67% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.80% | 17.77% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.47% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 17.56% | -0.61% |