PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESG с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG с RFDA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESG (FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ESG is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, ESG returned 14.89%/yr vs 13.47%/yr for RFDA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ESG charges 0.32%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности ESG и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG показывает доходность 11.33%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 13.50%. За последние 10 лет акции ESG превзошли акции RFDA по среднегодовой доходности: 14.89% против 13.47% соответственно.

ESG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
10.30%
С начала года
11.33%
1 год
20.61%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.89%

RFDA

1 день
0.54%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.36%
С начала года
13.50%
1 год
23.75%
3 года*
18.11%
5 лет*
12.99%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		11.33%16.04%20.22%27.86%-19.89%28.48%20.75%31.74%-5.17%22.78%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		13.50%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between ESG and RFDA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.82

The correlation between ESG and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESG и RFDA

Секторы
ESG
RFDA

Технологии

37.4%
21.1%

Финансовые услуги

17.1%
14.4%

Здравоохранение

11.3%
9.7%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.4%

Потребительский защитный сектор

9.3%
7.0%

Промышленность

4.9%
8.6%

Энергетика

3.2%
11.7%

Сырьевые материалы

2.9%
1.9%

Недвижимость

2.8%
4.9%

Коммуникационные услуги

1.0%
8.3%

Коммунальные услуги

0.1%
4.8%

Технологии

ESG
37.4%
RFDA
21.1%

Финансовые услуги

ESG
17.1%
RFDA
14.4%

Здравоохранение

ESG
11.3%
RFDA
9.7%

Потребительский циклический сектор

ESG
10.1%
RFDA
7.4%

Потребительский защитный сектор

ESG
9.3%
RFDA
7.0%

Промышленность

ESG
4.9%
RFDA
8.6%

Энергетика

ESG
3.2%
RFDA
11.7%

Сырьевые материалы

ESG
2.9%
RFDA
1.9%

Недвижимость

ESG
2.8%
RFDA
4.9%

Коммуникационные услуги

ESG
1.0%
RFDA
8.3%

Коммунальные услуги

ESG
0.1%
RFDA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с ESG:
ESG с SPYESG с QQQESG с VOOESG с SCHDESG с 4UBQ.DEESG с USSGESG с MSCI
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

ESG vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG
Ранг доходности на риск ESG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.06

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.85

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

4.38

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

15.52

-5.59

ESG vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESG и RFDA

Максимальная просадка ESG за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-34.60%

+2.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.68%

-5.45%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.32%

-19.35%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.04%

-19.35%

-6.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.53%

-34.60%

+2.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.22%

-0.12%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.71%

-1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.53%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG и RFDA

FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund (ESG) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) имеют волатильность 2.46% и 2.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.36%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

8.80%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.49%

11.59%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

15.74%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

16.84%

+1.47%

Сравнение комиссий ESG и RFDA

ESG берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG и RFDA

Дивидендная доходность ESG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности RFDA в 1.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESG
FlexShares STOXX US ESG Select Index Fund		0.88%0.96%1.18%1.10%1.38%1.03%1.33%1.51%1.72%1.52%0.92%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.83%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%

Часто задаваемые вопросы

ESG and RFDA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESG has higher volatility (2.46%) compared to RFDA (2.36%). In terms of maximum drawdown, ESG dropped -32.53% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, ESG leads with 14.89% vs 13.47% for RFDA. On fees, ESG is cheaper at 0.32% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ESG has performed better with a 14.89% return vs 13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESG is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.88% for ESG.

They also come from different issuers: Northern Trust and SS&C. Their fees differ too: 0.32% for ESG and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор