PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESG.TO с XUSC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESG.TO с XUSC.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESG.TO (Invesco S&P 500 ESG Index ETF) and XUSC.TO (iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)) are both exchange-traded funds - ESG.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while XUSC.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 3% Capped Index. Both are passively managed. Over the past year, ESG.TO returned 30.77% vs 28.32% for XUSC.TO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ESG.TO charges 0.20%/yr vs 0.12%/yr for XUSC.TO.

Доходность

Сравнение доходности ESG.TO и XUSC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESG.TO показывает доходность 11.93%, что значительно ниже, чем у XUSC.TO с доходностью 12.87%.

ESG.TO

1 день
1.09%
1 месяц
7.32%
С начала года
11.93%
6 месяцев
9.29%
1 год
30.77%
3 года*
22.20%
5 лет*
17.02%
10 лет*
—

XUSC.TO

1 день
0.16%
1 месяц
6.74%
С начала года
12.87%
6 месяцев
11.15%
1 год
28.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESG.TO и XUSC.TO

2026 (YTD)20252024
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		11.93%10.99%9.24%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		12.87%11.40%11.76%

Correlation

The correlation between ESG.TO and XUSC.TO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

0.86

The correlation between ESG.TO and XUSC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 ESG Index ETF

iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)

Часто сравнивают с ESG.TO:
ESG.TO с INAI.TOESG.TO с TLV.TOESG.TO с HIU.TOESG.TO с ZSP-U.TOESG.TO с USCC.TOESG.TO с EQLI.TOESG.TO с GEQT.TO
Часто сравнивают с XUSC.TO:
XUSC.TO с XSP.TOXUSC.TO с ZUE.TOXUSC.TO с CNCL.TOXUSC.TO с ZEQL.TOXUSC.TO с TPU.TOXUSC.TO с VFV.TOXUSC.TO с XMTM.TO

Доходность на риск

ESG.TO vs. XUSC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESG.TO
Ранг доходности на риск ESG.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESG.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESG.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESG.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESG.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESG.TO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XUSC.TO
Ранг доходности на риск XUSC.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUSC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUSC.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUSC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUSC.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESG.TO c XUSC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) и iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESG.TOXUSC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.56
2.49

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
3.46

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.74

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

13.73

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESG.TO vs. XUSC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESG.TO на текущий момент составляет 2.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XUSC.TO равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESG.TO и XUSC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESG.TOXUSC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

2.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.27

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ESG.TO и XUSC.TO

Максимальная просадка ESG.TO за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки XUSC.TO в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESG.TO и XUSC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESG.TOXUSC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-18.31%

-4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-7.60%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-2.66%

-1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.07%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESG.TO и XUSC.TO

Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG.TO) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units) (XUSC.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что ESG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUSC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESG.TOXUSC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.55%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

8.51%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.44%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.99%

15.70%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.34%

15.70%

+0.64%

Сравнение комиссий ESG.TO и XUSC.TO

ESG.TO берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XUSC.TO в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESG.TO и XUSC.TO

Дивидендная доходность ESG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности XUSC.TO в 0.83%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ESG.TO
Invesco S&P 500 ESG Index ETF		0.75%0.85%0.92%1.11%1.38%1.11%0.95%
XUSC.TO
iShares S&P 500 3% Capped Index ETF (CAD Units)		0.83%0.94%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESG.TO and XUSC.TO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUSC.TO is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUSC.TO is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for ESG.TO.

ESG.TO is categorized as S&P 500, while XUSC.TO is Large Cap Blend Equities. ESG.TO tracks S&P 500 Equal Weight ESG Leaders Select Index, while XUSC.TO tracks S&P 500 3% Capped Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for ESG.TO and 0.12% for XUSC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESG.TO и XUSC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор