PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESEIX с GQEPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and GQEPX (GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ESEIX returned 3.78%/yr vs 10.23%/yr for GQEPX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.59%/yr for GQEPX.

Доходность

Сравнение доходности ESEIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESEIX показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 6.44%.

ESEIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.62%
1 год
-9.13%
3 года*
6.84%
5 лет*
3.78%
10 лет*
9.72%

GQEPX

1 день
-1.07%
1 месяц
-1.57%
С начала года
6.44%
6 месяцев
7.73%
1 год
5.78%
3 года*
13.34%
5 лет*
10.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESEIX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		-9.50%-3.19%21.05%20.89%-12.05%15.39%15.88%38.45%-9.91%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.44%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Correlation

The correlation between ESEIX and GQEPX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.67

Over the past year, the correlation between ESEIX and GQEPX has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с ESEIX:
ESEIX с SEEGXESEIX с EIMAXESEIX с IMANXESEIX с IOLZXESEIX с EIAMXESEIX с EISMXESEIX с ACIHX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с SWPPXGQEPX с JEPQGQEPX с VXUS

Доходность на риск

ESEIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEIX
Ранг доходности на риск ESEIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEIXGQEPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
0.49

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.85
0.78

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.09

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.73

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

1.64

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEIX на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

0.49

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.65

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ESEIX и GQEPX

Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и GQEPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESEIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.66%

-28.45%

-6.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-6.77%

-6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.45%

-18.97%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.21%

-20.49%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.38%

-9.14%

-9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-5.81%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.02%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEIX и GQEPX

Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESEIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.72%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

7.71%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

10.09%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.87%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

18.72%

-1.25%

Сравнение комиссий ESEIX и GQEPX

ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEIX и GQEPX

Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.49%, что больше доходности GQEPX в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESEIX
Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund		21.49%19.45%8.91%2.57%6.37%6.26%3.20%0.92%4.54%1.56%0.02%3.26%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.56%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESEIX and GQEPX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESEIX has higher volatility (4.02%) compared to GQEPX (3.72%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs GQEPX's -28.45%.

GQEPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESEIX и GQEPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор