Сравнение ESEIX с FSPGX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ESEIX returned 4.63%/yr vs 12.66%/yr for FSPGX. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 5.34%.
ESEIX
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- 6 месяцев
- 0.81%
- С начала года
- -2.23%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 10.33%
- Всё время*
- 11.72%
FSPGX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.83%
- С начала года
- 5.34%
- 1 год
- 14.36%
- 3 года*
- 22.45%
- 5 лет*
- 12.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESEIX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -2.23% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 5.34% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between ESEIX and FSPGX is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and FSPGX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
ESEIX
FSPGX
Сравнение ESEIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.83 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.48 | -2.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и FSPGX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -32.66% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.17% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -23.32% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -32.66% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.82% | -3.37% | -8.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.36% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.01% | 5.42% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и FSPGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 6.21%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 7.14% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.30% | 14.43% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 17.74% | -2.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 21.86% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.56% | 21.59% | -4.03% |
Сравнение комиссий ESEIX и FSPGX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и FSPGX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.89%, что больше доходности FSPGX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 19.89% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.37% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and FSPGX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (7.14%) compared to ESEIX (6.21%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор