Сравнение ESEIX с FSPGX
ESEIX (Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund) and FSPGX (Fidelity Large Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ESEIX returned 3.21%/yr vs 13.10%/yr for FSPGX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESEIX charges 0.78%/yr vs 0.04%/yr for FSPGX.
Доходность
Сравнение доходности ESEIX и FSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESEIX показывает доходность -11.08%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 1.51%.
ESEIX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -12.20%
- 1 год
- -10.14%
- 3 года*
- 5.88%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.95%
FSPGX
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESEIX и FSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | -11.08% | -3.19% | 21.05% | 20.89% | -12.05% | 15.39% | 15.88% | 38.45% | -0.43% | 19.72% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 1.51% | 18.54% | 33.27% | 42.77% | -29.17% | 27.57% | 38.46% | 36.38% | -1.79% | 27.70% |
Correlation
The correlation between ESEIX and FSPGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ESEIX and FSPGX has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESEIX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск
ESEIX
FSPGX
Сравнение ESEIX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESEIX | FSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.20 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.12 | -1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 3.65 | -5.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESEIX и FSPGX
Максимальная просадка ESEIX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEIX и FSPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESEIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.66% | -32.66% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.67% | -16.17% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.45% | -23.32% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -32.66% | +11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.80% | -6.88% | -12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -6.36% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.38% | 4.94% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESEIX и FSPGX
Текущая волатильность для Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund (ESEIX) составляет 4.67%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что ESEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESEIX | FSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 6.13% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 12.65% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 16.26% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 21.62% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 21.57% | -4.11% |
Сравнение комиссий ESEIX и FSPGX
ESEIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESEIX и FSPGX
Дивидендная доходность ESEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности FSPGX в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESEIX Eaton Vance Atlanta Capital Select Equity Fund | 21.87% | 19.45% | 8.91% | 2.57% | 6.37% | 6.26% | 3.20% | 0.92% | 4.54% | 1.56% | 0.02% | 3.26% |
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund | 0.34% | 0.34% | 0.37% | 0.73% | 0.86% | 2.22% | 1.76% | 1.04% | 1.32% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESEIX and FSPGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSPGX has higher volatility (6.13%) compared to ESEIX (4.67%). In terms of maximum drawdown, ESEIX dropped -34.66% vs FSPGX's -32.66%.
FSPGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESEIX и FSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор