PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с XY7D.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с XY7D.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE).

ESEA.DE и XY7D.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. XY7D.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и XY7D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и XY7D.DE

2026 (YTD)202520242023
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%7.22%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		-1.87%6.87%18.67%0.38%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как XY7D.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XY7D.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у XY7D.DE с доходностью -1.87%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

XY7D.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
2.54%
1 год
7.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с XY7D.DE:
XY7D.DE с QYLE.DEXY7D.DE с XYLDXY7D.DE с JEGP.LXY7D.DE с JEPIXY7D.DE с TLTWXY7D.DE с SPYXY7D.DE с QYLD

Сравнение комиссий ESEA.DE и XY7D.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XY7D.DE в 0.45%.

XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. XY7D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XY7D.DE
Ранг доходности на риск XY7D.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XY7D.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XY7D.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XY7D.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XY7D.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c XY7D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DEXY7D.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.52

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.85

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

1.86

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

7.64

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. XY7D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа XY7D.DE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и XY7D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DEXY7D.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.52

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.05

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и XY7D.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и XY7D.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности XY7D.DE в 8.06%

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
XY7D.DE
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc		8.06%9.21%7.75%4.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и XY7D.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки XY7D.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и XY7D.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DEXY7D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-20.79%

-13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-7.17%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-9.25%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-5.63%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.64%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и XY7D.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF Inc (XY7D.DE) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XY7D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DEXY7D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.36%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.45%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

15.05%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

11.51%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

11.51%

+6.52%