PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESEA.DE с SPY1.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESEA.DE с SPY1.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE).

ESEA.DE и SPY1.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESEA.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2013 г.. SPY1.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility. Фонд был запущен 3 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESEA.DE и SPY1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESEA.DE и SPY1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		-4.61%17.46%24.90%26.00%-19.21%29.94%17.69%11.71%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		3.03%4.70%13.57%-0.88%-4.62%24.08%-1.96%4.98%
Разные валюты инструментов

ESEA.DE торгуется в USD, в то время как SPY1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESEA.DE показывает доходность -4.61%, что значительно ниже, чем у SPY1.DE с доходностью 3.03%.

ESEA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-4.61%
6 месяцев
-1.53%
1 год
17.13%
3 года*
17.83%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—

SPY1.DE

1 день
0.86%
1 месяц
-3.42%
С начала года
3.03%
6 месяцев
2.20%
1 год
0.47%
3 года*
7.46%
5 лет*
6.60%
10 лет*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с ESEA.DE:
ESEA.DE с PE500.PAESEA.DE с VOOESEA.DE с BRK-BESEA.DE с DYNFESEA.DE с SPYESEA.DE с TTE.PAESEA.DE с AIL.DE
Часто сравнивают с SPY1.DE:
SPY1.DE с SPYSPY1.DE с FXAIXSPY1.DE с VOOSPY1.DE с VOOGSPY1.DE с FNCMXSPY1.DE с AAPLSPY1.DE с USMV

Сравнение комиссий ESEA.DE и SPY1.DE

ESEA.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPY1.DE в 0.35%.

SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ESEA.DE vs. SPY1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESEA.DE
Ранг доходности на риск ESEA.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESEA.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESEA.DE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESEA.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESEA.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SPY1.DE
Ранг доходности на риск SPY1.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY1.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESEA.DE c SPY1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) и SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESEA.DESPY1.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.03

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.14

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.64

0.12

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

0.35

+11.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESEA.DE vs. SPY1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESEA.DE на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа SPY1.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESEA.DE и SPY1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESEA.DESPY1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.03

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.68

+0.11

Корреляция

Корреляция между ESEA.DE и SPY1.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESEA.DE и SPY1.DE

Дивидендная доходность ESEA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SPY1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
ESEA.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF		0.71%0.68%0.65%0.00%1.08%0.64%0.67%
SPY1.DE
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESEA.DE и SPY1.DE

Максимальная просадка ESEA.DE за все время составила -34.14%, что меньше максимальной просадки SPY1.DE в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESEA.DE и SPY1.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESEA.DESPY1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.14%

-35.30%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-9.37%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-16.32%

-8.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-8.93%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-6.11%

+0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.27%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ESEA.DE и SPY1.DE

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESEA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (SPY1.DE) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что ESEA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESEA.DESPY1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.32%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

6.93%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

13.61%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

12.46%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

13.89%

+4.14%