Сравнение ESE.PA с WPEA.PA
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and WPEA.PA (iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while WPEA.PA is a Global Equities fund tracking the MSCI World NET TR EUR Index. Both are passively managed. Over the past year, ESE.PA returned 25.30% vs 23.56% for WPEA.PA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for WPEA.PA.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и WPEA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 11.48%, а WPEA.PA немного ниже – 11.02%.
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
WPEA.PA
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.63%
- С начала года
- 11.02%
- 6 месяцев
- 10.90%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESE.PA и WPEA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 18.85% |
WPEA.PA iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF | 11.02% | 6.89% | 14.51% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and WPEA.PA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г. | 0.96 |
The correlation between ESE.PA and WPEA.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. WPEA.PA — Ранг доходности на риск
ESE.PA
WPEA.PA
Сравнение ESE.PA c WPEA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE.PA | WPEA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.57 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 14.20 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.14 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.03 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и WPEA.PA
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки WPEA.PA в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и WPEA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -21.59% | -15.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -6.53% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.37% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.02% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 1.65% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и WPEA.PA
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и iShares MSCI World Swap PEA UCITS ETF (WPEA.PA) имеют волатильность 2.64% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | WPEA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.59% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.55% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 10.88% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 14.57% | +0.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 14.57% | +1.52% |
Сравнение комиссий ESE.PA и WPEA.PA
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WPEA.PA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и WPEA.PA
Ни ESE.PA, ни WPEA.PA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ESE.PA and WPEA.PA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for WPEA.PA.
ESE.PA is categorized as S&P 500, while WPEA.PA is Global Equities. ESE.PA tracks S&P 500 Index, while WPEA.PA tracks MSCI World NET TR EUR Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 0.25% for WPEA.PA.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и WPEA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор