Сравнение ESE.PA с 0GZD.DE
ESE.PA (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF) and 0GZD.DE (BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC) are both exchange-traded funds - ESE.PA is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while 0GZD.DE is a Metals fund tracking the RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ESE.PA returned 14.69%/yr vs 5.74%/yr for 0GZD.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ESE.PA charges 0.15%/yr vs 1.20%/yr for 0GZD.DE.
Доходность
Сравнение доходности ESE.PA и 0GZD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESE.PA показывает доходность 11.48%, а 0GZD.DE немного выше – 11.84%.
ESE.PA
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.75%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- 15.10%
0GZD.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 11.84%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 30.27%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESE.PA и 0GZD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESE.PA BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | 11.48% | 3.58% | 33.68% | 22.35% | -14.10% | 40.40% | 8.06% | 11.47% |
0GZD.DE BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC | 11.84% | 16.30% | 4.70% | -4.91% | -2.95% | 24.31% | 11.15% | 1.38% |
Correlation
The correlation between ESE.PA and 0GZD.DE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESE.PA vs. 0GZD.DE — Ранг доходности на риск
ESE.PA
0GZD.DE
Сравнение ESE.PA c 0GZD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) и BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESE.PA | 0GZD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.51 | 3.25 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 12.05 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESE.PA | 0GZD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 2.04 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.30 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ESE.PA и 0GZD.DE
Максимальная просадка ESE.PA за все время составила -36.74%, что меньше максимальной просадки 0GZD.DE в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESE.PA и 0GZD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESE.PA | 0GZD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -39.86% | +3.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -9.42% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.28% | -17.15% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.28% | -39.86% | +16.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -8.92% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -19.47% | +14.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.54% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESE.PA и 0GZD.DE
Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (ESE.PA) составляет 2.64%, в то время как у BNPP RICI Enhanced Industriemetalle (ER) EUR Hedge ETC (0GZD.DE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что ESE.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 0GZD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESE.PA | 0GZD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 4.69% | -2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 12.59% | -5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 15.00% | -3.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 19.20% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.09% | 18.11% | -2.02% |
Сравнение комиссий ESE.PA и 0GZD.DE
ESE.PA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии 0GZD.DE в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESE.PA и 0GZD.DE
Ни ESE.PA, ни 0GZD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESE.PA and 0GZD.DE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESE.PA is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESE.PA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZD.DE.
ESE.PA is categorized as S&P 500, while 0GZD.DE is Metals. ESE.PA tracks S&P 500 Index, while 0GZD.DE tracks RICI Enhanced Industrial Metals (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.15% for ESE.PA and 1.20% for 0GZD.DE.
Подберите оптимальное распределение для ESE.PA и 0GZD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор