PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESDIX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESDIX с ESCIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) and ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore, while ESCIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESDIX charges 0.67%/yr vs 1.52%/yr for ESCIX.

Доходность

Сравнение доходности ESDIX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESDIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
9.85%
1 год
26.59%
3 года*
13.96%
5 лет*
4.41%
10 лет*
9.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESDIX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%1.54%6.15%5.31%-9.66%-4.21%4.12%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%49.52%

Correlation

The correlation between ESDIX and ESCIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2020 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с ESDIX:
ESDIX с QQQESDIX с ESIGXESDIX с EMQIXESDIX с ESFIXESDIX с IGIEXESDIX с EMCIXESDIX с EMKIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с EMRSXESCIX с EMQIX

Доходность на риск

ESDIX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESDIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESDIX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESDIXESCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.56

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

17.81

—

ESDIX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESDIX и ESCIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESDIXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-48.76%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.74%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.52%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESDIX и ESCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESDIXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

11.24%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

15.63%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.57%

—

Сравнение комиссий ESDIX и ESCIX

ESDIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESDIX и ESCIX

ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
ESDIX
Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund		0.00%0.39%4.79%3.39%2.50%2.60%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESDIX and ESCIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESDIX и ESCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор