PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с SSKEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с SSKEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. SSKEX управляется State Street. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и SSKEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и SSKEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		1.08%33.79%7.00%9.50%-20.23%-2.80%18.20%18.16%-14.78%37.18%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SSKEX с доходностью 1.08%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции SSKEX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.79% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

SSKEX

1 день
-0.06%
1 месяц
-11.97%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.80%
1 год
30.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
3.75%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с SSKEX:
SSKEX с SSGVXSSKEX с VOOSSKEX с VEMAXSSKEX с FSSGXSSKEX с DESIXSSKEX с MADCXSSKEX с DEMIX

Сравнение комиссий ESCIX и SSKEX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SSKEX в 0.17%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. SSKEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SSKEX
Ранг доходности на риск SSKEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSKEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSKEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSKEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSKEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c SSKEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXSSKEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.84

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.37

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

2.22

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

8.63

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. SSKEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SSKEX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и SSKEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXSSKEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.84

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.23

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Корреляция

Корреляция между ESCIX и SSKEX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и SSKEX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SSKEX в 2.82%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
SSKEX
State Street Emerging Markets Equity Index Fund		2.82%2.85%2.90%3.26%3.90%1.95%1.84%2.84%3.01%2.55%2.29%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и SSKEX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки SSKEX в -39.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и SSKEX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXSSKEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-39.23%

-9.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.44%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-37.16%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-39.23%

-9.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-12.44%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-13.46%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.21%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и SSKEX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у State Street Emerging Markets Equity Index Fund (SSKEX) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSKEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXSSKEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.57%

-7.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

12.01%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

16.37%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.10%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.09%

+0.55%