PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с LZEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с LZEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. LZEMX управляется Lazard. Фонд был запущен 14 июл. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и LZEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и LZEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		6.61%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у LZEMX с доходностью 6.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ESCIX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции LZEMX немного отстают с 9.39%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

LZEMX

1 день
1.54%
1 месяц
-7.29%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.90%
1 год
40.50%
3 года*
22.54%
5 лет*
11.01%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX
Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с FSPSXLZEMX с EEMLZEMX с DEMIXLZEMX с SCHE

Сравнение комиссий ESCIX и LZEMX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии LZEMX в 1.06%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

Доходность на риск

ESCIX vs. LZEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c LZEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXLZEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

2.95

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

3.72

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.57

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.86

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

14.21

+0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. LZEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LZEMX равному 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и LZEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXLZEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

2.95

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.78

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.39

0.00

Корреляция

Корреляция между ESCIX и LZEMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и LZEMX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности LZEMX в 1.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.92%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и LZEMX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что меньше максимальной просадки LZEMX в -60.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и LZEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXLZEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-60.08%

+11.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.42%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-30.55%

-6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-44.08%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-9.04%

+8.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-16.71%

+3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.89%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и LZEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXLZEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.23%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.72%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.30%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.11%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.34%

+1.30%