PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с FPADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с FPADX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и FPADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		0.22%33.90%6.80%9.51%-20.06%-3.07%17.84%18.28%-14.65%35.16%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FPADX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции FPADX по среднегодовой доходности: 9.84% против 7.51% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

FPADX

1 день
-0.87%
1 месяц
-12.34%
С начала года
0.22%
6 месяцев
4.75%
1 год
29.14%
3 года*
14.61%
5 лет*
3.41%
10 лет*
7.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с FPADX:
FPADX с FSPSXFPADX с VWOFPADX с VEMAXFPADX с FZILXFPADX с FSGGXFPADX с FXAIXFPADX с FEM

Сравнение комиссий ESCIX и FPADX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FPADX
Ранг доходности на риск FPADX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPADX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPADX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPADX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPADX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXFPADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.64

+0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.18

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.98

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

8.08

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FPADX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXFPADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.21

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.43

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.27

+0.12

Корреляция

Корреляция между ESCIX и FPADX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и FPADX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FPADX в 2.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
FPADX
Fidelity Emerging Markets Index Fund		2.35%2.35%2.70%2.68%2.47%2.14%1.50%2.59%2.20%0.12%1.69%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и FPADX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXFPADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-39.16%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.28%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-37.04%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-39.16%

-9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-13.28%

+12.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-13.39%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.26%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и FPADX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXFPADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

8.84%

-8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.29%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

17.59%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.64%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.60%

+0.04%