PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с FERGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с FERGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FERGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и FERGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и FERGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%27.72%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		3.35%33.86%6.59%9.41%-20.19%-3.05%17.46%18.22%-14.52%33.62%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FERGX с доходностью 3.35%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

FERGX

1 день
3.23%
1 месяц
-8.17%
С начала года
3.35%
6 месяцев
7.00%
1 год
32.37%
3 года*
15.69%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с MADCX
Часто сравнивают с FERGX:
FERGX с FGOMXFERGX с EEMFERGX с FPADXFERGX с VWOFERGX с FSISXFERGX с IEMGFERGX с VFINX

Сравнение комиссий ESCIX и FERGX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FERGX в 0.08%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. FERGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FERGX
Ранг доходности на риск FERGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FERGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FERGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FERGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FERGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FERGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c FERGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXFERGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

1.86

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

2.45

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.36

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.27

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

9.03

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. FERGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа FERGX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и FERGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXFERGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

1.86

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.22

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между ESCIX и FERGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и FERGX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FERGX в 2.59%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
FERGX
Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund		2.59%2.67%2.40%2.67%2.51%2.90%1.49%2.49%2.58%0.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и FERGX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FERGX в -39.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и FERGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXFERGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-39.27%

-9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-13.32%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-37.18%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-10.52%

+9.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-14.56%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.35%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и FERGX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity SAI Emerging Markets Index Fund (FERGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FERGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXFERGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

9.62%

-9.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.68%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

17.94%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

16.84%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

17.85%

-0.21%