Сравнение ESCIX с FEMSX
ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) and FEMSX (Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, ESCIX returned 9.09%/yr vs 11.70%/yr for FEMSX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESCIX charges 1.52%/yr vs 0.01%/yr for FEMSX.
Доходность
Сравнение доходности ESCIX и FEMSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у FEMSX с доходностью 25.35%. За последние 10 лет акции ESCIX уступали акциям FEMSX по среднегодовой доходности: 9.09% против 11.70% соответственно.
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 6.54%
FEMSX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -2.92%
- 6 месяцев
- 14.74%
- С начала года
- 25.35%
- 1 год
- 45.62%
- 3 года*
- 23.95%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 11.70%
- Всё время*
- 10.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESCIX и FEMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 25.35% | 37.92% | 7.84% | 14.23% | -23.95% | -5.14% | 24.72% | 28.87% | -16.20% | 49.92% |
Correlation
The correlation between ESCIX and FEMSX is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г. | 0.75 |
Over the past year, the correlation between ESCIX and FEMSX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESCIX vs. FEMSX — Ранг доходности на риск
ESCIX
FEMSX
Сравнение ESCIX c FEMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESCIX | FEMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.36 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 3.45 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 10.68 | +8.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESCIX и FEMSX
Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки FEMSX в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и FEMSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESCIX | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -44.16% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -13.47% | +7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -17.04% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -39.12% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -44.16% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -6.22% | +5.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -13.33% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 4.35% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESCIX и FEMSX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund (FEMSX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESCIX | FEMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.93% | -8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 21.83% | -16.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 23.89% | -13.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 19.99% | -4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 19.77% | -2.30% |
Сравнение комиссий ESCIX и FEMSX
ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FEMSX в 0.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESCIX и FEMSX
Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности FEMSX в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% | 0.00% |
FEMSX Fidelity Series Emerging Markets Opportunities Fund | 1.95% | 2.45% | 2.08% | 2.82% | 2.39% | 12.83% | 2.99% | 2.48% | 9.42% | 8.98% | 1.46% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
ESCIX and FEMSX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEMSX has higher volatility (8.93%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESCIX dropped -48.76% vs FEMSX's -44.16%.
ESCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESCIX и FEMSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор