Сравнение ESCIX с ESDIX
ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) and ESDIX (Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund) are both mutual funds - ESCIX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Ashmore, while ESDIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ESCIX charges 1.52%/yr vs 0.67%/yr for ESDIX.
Доходность
Сравнение доходности ESCIX и ESDIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 27.05%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 9.82%
ESDIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESCIX и ESDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 52.04% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 1.54% | 6.15% | 5.31% | -9.66% | -4.21% | 4.12% |
Correlation
The correlation between ESCIX and ESDIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2020 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESCIX vs. ESDIX — Ранг доходности на риск
ESCIX
ESDIX
Сравнение ESCIX c ESDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund (ESDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESCIX | ESDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESCIX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ESCIX и ESDIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESCIX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.32% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESCIX и ESDIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESCIX | ESDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.60% | — | — |
Сравнение комиссий ESCIX и ESDIX
ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии ESDIX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESCIX и ESDIX
Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как ESDIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% |
ESDIX Ashmore Emerging Markets Short Duration Select Fund | 0.00% | 0.39% | 4.79% | 3.39% | 2.50% | 2.60% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESCIX and ESDIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESCIX и ESDIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор