Сравнение ESCIX с EMKIX
ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) and EMKIX (Ashmore Emerging Markets Total Return Fund) are both mutual funds - ESCIX is a Emerging Markets Equities fund managed by Ashmore, while EMKIX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Ashmore. Over the past 10 years, ESCIX returned 9.09%/yr vs 0.57%/yr for EMKIX. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ESCIX charges 1.52%/yr vs 1.02%/yr for EMKIX.
Доходность
Сравнение доходности ESCIX и EMKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EMKIX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции EMKIX по среднегодовой доходности: 9.09% против 0.57% соответственно.
ESCIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.50%
- С начала года
- 8.91%
- 1 год
- 22.08%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 6.54%
EMKIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 9.75%
- 3 года*
- 9.69%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- 0.57%
- Всё время*
- -0.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ESCIX и EMKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 8.91% | 26.07% | 3.55% | 19.64% | -24.45% | 11.93% | 43.41% | 15.24% | -22.01% | 28.57% |
EMKIX Ashmore Emerging Markets Total Return Fund | 2.37% | 18.51% | 1.06% | 11.08% | -22.93% | -11.27% | 2.19% | 9.73% | -5.31% | 10.29% |
Correlation
The correlation between ESCIX and EMKIX is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between ESCIX and EMKIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESCIX vs. EMKIX — Ранг доходности на риск
ESCIX
EMKIX
Сравнение ESCIX c EMKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESCIX | EMKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 2.00 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.45 | 7.16 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESCIX и EMKIX
Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, примерно равная максимальной просадке EMKIX в -47.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и EMKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESCIX | EMKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.76% | -47.14% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.70% | -5.01% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.97% | -6.16% | -13.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.59% | -38.94% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -40.22% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -18.02% | +17.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.20% | -21.04% | +7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.40% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESCIX и EMKIX
Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Total Return Fund (EMKIX) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESCIX | EMKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.38% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | 4.32% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 6.15% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 7.58% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 8.15% | +9.32% |
Сравнение комиссий ESCIX и EMKIX
ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии EMKIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESCIX и EMKIX
Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EMKIX в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMKIX Ashmore Emerging Markets Total Return Fund | 7.20% | 6.42% | 5.17% | 5.18% | 3.78% | 3.99% | 4.23% | 5.45% | 4.89% | 4.58% | 0.00% |
ESCIX Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund | 0.42% | 0.91% | 0.00% | 0.56% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.11% | 1.66% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
ESCIX and EMKIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMKIX has higher volatility (1.38%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESCIX dropped -48.76% vs EMKIX's -47.14%.
ESCIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESCIX и EMKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор