PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с EFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с EFEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. EFEIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и EFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и EFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		-4.81%20.69%24.12%10.60%-15.91%24.18%-4.12%14.07%-18.04%19.28%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EFEIX с доходностью -4.81%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции EFEIX по среднегодовой доходности: 9.84% против 6.72% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

EFEIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-10.76%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-1.64%
1 год
12.63%
3 года*
15.99%
5 лет*
9.66%
10 лет*
6.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с EFEIX:
EFEIX с DEMIXEFEIX с FSSGXEFEIX с SIEMXEFEIX с WBELXEFEIX с DESIXEFEIX с CEFIXEFEIX с EMRSX

Сравнение комиссий ESCIX и EFEIX

И ESCIX, и EFEIX имеют комиссию равную 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. EFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
EFEIX
Ранг доходности на риск EFEIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFEIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFEIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFEIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFEIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c EFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXEFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.00

+1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

1.36

+2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.19

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.03

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

3.59

+10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. EFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа EFEIX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и EFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXEFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.00

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

1.00

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.62

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между ESCIX и EFEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и EFEIX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности EFEIX в 11.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
EFEIX
Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund		11.96%11.69%2.15%2.26%0.17%1.61%0.96%1.63%1.44%0.88%0.38%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и EFEIX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки EFEIX в -40.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и EFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXEFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-40.50%

-8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.62%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-20.83%

-15.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-40.50%

-8.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-11.62%

+10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-12.38%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.32%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и EFEIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund (EFEIX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXEFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.28%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.74%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

12.26%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

9.69%

+6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

10.93%

+6.71%