PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с DFESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с DFESX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. DFESX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 авг. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и DFESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и DFESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		0.15%29.95%7.16%14.58%-18.49%4.16%12.99%17.12%-14.87%37.30%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у DFESX с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции DFESX по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.27% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%

DFESX

1 день
-1.08%
1 месяц
-12.17%
С начала года
0.15%
6 месяцев
4.22%
1 год
28.38%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.15%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с FSSGXESCIX с DEMIXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с DFESX:
DFESX с DEMSXDFESX с AVSEDFESX с FBGRXDFESX с DFCEXDFESX с DGEIXDFESX с FNDEDFESX с FCEEX

Сравнение комиссий ESCIX и DFESX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии DFESX в 0.45%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio

Доходность на риск

ESCIX vs. DFESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DFESX
Ранг доходности на риск DFESX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFESX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFESX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFESX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFESX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFESX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c DFESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXDFESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

1.77

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.42

2.29

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.47

1.95

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

7.55

+6.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. DFESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа DFESX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и DFESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXDFESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.77

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.36

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между ESCIX и DFESX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и DFESX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DFESX в 2.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%0.00%
DFESX
DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio		2.74%2.59%3.15%3.23%3.17%2.37%1.64%2.33%2.37%2.04%2.05%2.17%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и DFESX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки DFESX в -41.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и DFESX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXDFESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-41.43%

-7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-12.79%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-32.64%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-41.43%

-7.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-12.79%

+12.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-10.87%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.31%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и DFESX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у DFA Investment Dimensions Group Inc - Emerging Markets Social Core Equity Portfolio (DFESX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXDFESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.89%

-7.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

11.42%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

15.74%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

14.58%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

15.86%

+1.78%