PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESCIX с COBYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESCIX с COBYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX).

ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. COBYX управляется Cook & Bynum. Фонд был запущен 30 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и COBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESCIX и COBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		3.01%20.50%-10.32%16.73%9.28%9.05%-10.97%9.40%-13.40%15.12%

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у COBYX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции ESCIX превзошли акции COBYX по среднегодовой доходности: 9.84% против 3.93% соответственно.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
12.73%
1 год
40.33%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.37%
10 лет*
9.84%

COBYX

1 день
1.85%
1 месяц
-3.87%
С начала года
3.01%
6 месяцев
7.66%
1 год
7.10%
3 года*
7.06%
5 лет*
7.72%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

The Cook & Bynum Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с RNWGX
Часто сравнивают с COBYX:
COBYX с XLFCOBYX с FSSGXCOBYX с DESIXCOBYX с DFESXCOBYX с DEMIXCOBYX с SIEMXCOBYX с PEMYX

Сравнение комиссий ESCIX и COBYX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии COBYX в 1.49%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
COBYX
The Cook & Bynum Fund

Доходность на риск

ESCIX vs. COBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
COBYX
Ранг доходности на риск COBYX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COBYX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COBYX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COBYX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COBYX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COBYX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c COBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и The Cook & Bynum Fund (COBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESCIXCOBYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.72

0.62

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

0.92

+2.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.14

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

1.05

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.51

3.15

+11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESCIX vs. COBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа COBYX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и COBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESCIXCOBYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72

0.62

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.56

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между ESCIX и COBYX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и COBYX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности COBYX в 1.14%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%
COBYX
The Cook & Bynum Fund		1.14%1.18%0.00%1.01%1.16%2.18%0.32%0.69%12.60%1.88%5.09%

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и COBYX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки COBYX в -34.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и COBYX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESCIXCOBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-34.18%

-14.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-8.95%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

-17.10%

-19.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

-34.18%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-6.21%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.44%

-6.86%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.99%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и COBYX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у The Cook & Bynum Fund (COBYX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COBYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESCIXCOBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

5.20%

-5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.42%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.72%

14.59%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.98%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

13.55%

+4.09%