PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESCIX с BCEMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESCIX с BCEMX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESCIX (Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund) and BCEMX (Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 3 years, ESCIX returned 14.33%/yr vs 18.98%/yr for BCEMX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESCIX charges 1.52%/yr vs 0.99%/yr for BCEMX.

Доходность

Сравнение доходности ESCIX и BCEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESCIX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у BCEMX с доходностью 15.78%.

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
5.82%
С начала года
8.91%
1 год
18.22%
3 года*
14.33%
5 лет*
4.61%
10 лет*
9.29%

BCEMX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.40%
6 месяцев
9.13%
С начала года
15.78%
1 год
36.34%
3 года*
18.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESCIX и BCEMX

2026 (YTD)20252024202320222021
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%2.23%
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		15.78%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%

Correlation

The correlation between ESCIX and BCEMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.70

Over the past year, the correlation between ESCIX and BCEMX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с EMCIXESCIX с GMOEXESCIX с SMQFXESCIX с WBELXESCIX с SIEMXESCIX с EMQIXESCIX с EMRSX
Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAIXBCEMX с BCAMXBCEMX с TEMZXBCEMX с EFEIXBCEMX с LCSMXBCEMX с BEMIXBCEMX с COBYX

Доходность на риск

ESCIX vs. BCEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESCIX c BCEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) и Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESCIXBCEMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.64

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.12

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.64

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.08

9.12

+3.96

ESCIX vs. BCEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESCIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCEMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESCIX и BCEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESCIX и BCEMX

Максимальная просадка ESCIX за все время составила -48.76%, что больше максимальной просадки BCEMX в -31.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESCIX и BCEMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESCIXBCEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.76%

-31.06%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-13.85%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.97%

-19.11%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.59%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-8.44%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-11.18%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

4.01%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ESCIX и BCEMX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) составляет 0.00%, в то время как у Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что ESCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESCIXBCEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

10.79%

-10.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.23%

20.12%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.56%

22.36%

-11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

19.21%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

19.21%

-1.73%

Сравнение комиссий ESCIX и BCEMX

ESCIX берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии BCEMX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESCIX и BCEMX

Дивидендная доходность ESCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности BCEMX в 1.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		1.89%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Часто задаваемые вопросы

ESCIX and BCEMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCEMX has higher volatility (10.79%) compared to ESCIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, ESCIX dropped -48.76% vs BCEMX's -31.06%.

ESCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESCIX и BCEMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор