PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с TEMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCEMX с TEMZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. TEMZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 1 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и TEMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и TEMZX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		-1.25%10.91%7.92%13.57%-18.99%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у TEMZX с доходностью -1.25%.

BCEMX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.97%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.29%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEMZX

1 день
1.49%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.78%
3 года*
8.20%
5 лет*
4.14%
10 лет*
6.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Templeton Emerging Markets Small Cap Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAMXBCEMX с BCAIXBCEMX с DEMIXBCEMX с FCEEXBCEMX с TEQLXBCEMX с BADEXBCEMX с BEMIX
Часто сравнивают с TEMZX:
TEMZX с SCHETEMZX с BADEXTEMZX с FRDPXTEMZX с EFEIXTEMZX с FCEEXTEMZX с DRESXTEMZX с EAEMX

Сравнение комиссий BCEMX и TEMZX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TEMZX в 1.50%.

TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. TEMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEMZX
Ранг доходности на риск TEMZX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEMZX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEMZX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEMZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEMZX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEMZX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c TEMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXTEMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

0.96

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

1.36

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.19

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

1.02

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

3.82

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. TEMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа TEMZX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и TEMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXTEMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.96

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.30

+0.11

Корреляция

Корреляция между BCEMX и TEMZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и TEMZX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности TEMZX в 1.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.13%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEMZX
Templeton Emerging Markets Small Cap Fund		1.40%1.39%0.52%3.14%8.03%10.93%2.81%1.82%2.86%0.12%2.02%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и TEMZX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки TEMZX в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и TEMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEMXTEMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-69.98%

+38.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-10.50%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-9.16%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-12.81%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.80%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и TEMZX

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Templeton Emerging Markets Small Cap Fund (TEMZX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEMXTEMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.94%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.37%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.40%

+6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

13.60%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

14.17%

+3.96%