PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESAP.DE с EFRW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESAP.DE с EFRW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESAP.DE (BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD) and EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both S&P 500 funds - ESAP.DE tracks the S&P 500 Index while EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, ESAP.DE returned 27.25% vs 18.95% for EFRW.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESAP.DE charges 0.15%/yr vs 0.17%/yr for EFRW.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESAP.DE и EFRW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESAP.DE торгуется в USD, в то время как EFRW.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFRW.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESAP.DE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у EFRW.DE с доходностью 6.84%.

ESAP.DE

1 день
0.01%
1 месяц
3.24%
С начала года
10.03%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.25%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

EFRW.DE

1 день
0.49%
1 месяц
2.80%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.11%
1 год
18.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESAP.DE и EFRW.DE

2026 (YTD)2025
ESAP.DE
BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD		10.03%19.47%
EFRW.DE
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc		6.83%16.55%

Correlation

The correlation between ESAP.DE and EFRW.DE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г.

0.69

The correlation between ESAP.DE and EFRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc

Часто сравнивают с ESAP.DE:
ESAP.DE с ESEE.DEESAP.DE с AMEW.DEESAP.DE с E500.DEESAP.DE с ASRF.DEESAP.DE с H412.DEESAP.DE с ESAD.DEESAP.DE с SPMO
Часто сравнивают с EFRW.DE:
EFRW.DE с 6TVM.DEEFRW.DE с XDED.DEEFRW.DE с B500.DEEFRW.DE с UBU9.DEEFRW.DE с WELE.DEEFRW.DE с SPPE.DEEFRW.DE с SP2D.DE

Доходность на риск

ESAP.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESAP.DE
Ранг доходности на риск ESAP.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESAP.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESAP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESAP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESAP.DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESAP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
EFRW.DE
Ранг доходности на риск EFRW.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRW.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRW.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRW.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRW.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESAP.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESAP.DEEFRW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.41

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.13

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.35

1.86

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.32

6.14

+8.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESAP.DE vs. EFRW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESAP.DE на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа EFRW.DE равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESAP.DE и EFRW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESAP.DEEFRW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.41

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.65

-0.77

Просадки

Сравнение просадок ESAP.DE и EFRW.DE

Максимальная просадка ESAP.DE за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -10.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESAP.DE и EFRW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESAP.DEEFRW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-10.13%

-24.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.20%

-10.13%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

0.00%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.37%

-2.05%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

3.08%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ESAP.DE и EFRW.DE

Текущая волатильность для BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF USD (ESAP.DE) составляет 3.09%, в то время как у iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что ESAP.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFRW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESAP.DEEFRW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

3.26%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

9.59%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

13.45%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

13.79%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

13.79%

+4.20%

Сравнение комиссий ESAP.DE и EFRW.DE

ESAP.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFRW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESAP.DE и EFRW.DE

Ни ESAP.DE, ни EFRW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESAP.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESAP.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESAP.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.17% for EFRW.DE.

ESAP.DE tracks S&P 500 Index, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESAP.DE and 0.17% for EFRW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESAP.DE и EFRW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор