Сравнение ES50.DE с SXRY.DE
ES50.DE (iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)) and SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - ES50.DE tracks the EURO STOXX 50 ESG Index while SXRY.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past year, ES50.DE returned 25.15% vs 37.48% for SXRY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ES50.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for SXRY.DE.
Доходность
Сравнение доходности ES50.DE и SXRY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ES50.DE показывает доходность 10.80%, что значительно ниже, чем у SXRY.DE с доходностью 18.23%.
ES50.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.94%
- С начала года
- 10.80%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SXRY.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 18.23%
- 6 месяцев
- 19.05%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 29.61%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение доходности по годам ES50.DE и SXRY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ES50.DE iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 10.80% | 25.72% | 13.20% | 6.66% |
SXRY.DE iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) | 18.23% | 37.80% | 18.15% | 6.06% |
Correlation
The correlation between ES50.DE and SXRY.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.83 |
The correlation between ES50.DE and SXRY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ES50.DE vs. SXRY.DE — Ранг доходности на риск
ES50.DE
SXRY.DE
Сравнение ES50.DE c SXRY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ES50.DE | SXRY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.85 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.62 | 14.30 | -6.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ES50.DE и SXRY.DE
Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что меньше максимальной просадки SXRY.DE в -43.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и SXRY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ES50.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.53% | -43.59% | +28.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -9.69% | -2.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -1.98% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -11.61% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.61% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ES50.DE и SXRY.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеют волатильность 3.94% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ES50.DE | SXRY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 3.90% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 12.78% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.95% | 15.89% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 18.29% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.71% | 19.65% | -3.94% |
Сравнение комиссий ES50.DE и SXRY.DE
ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRY.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ES50.DE и SXRY.DE
Ни ES50.DE, ни SXRY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ES50.DE and SXRY.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ES50.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ES50.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.
ES50.DE tracks EURO STOXX 50 ESG Index, while SXRY.DE tracks FTSE MIB. Their fees differ too: 0.10% for ES50.DE and 0.33% for SXRY.DE.
Подберите оптимальное распределение для ES50.DE и SXRY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор