PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ES50.DE с EUPA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ES50.DE с EUPA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE).

ES50.DE и EUPA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ES50.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 ESG Index. Фонд был запущен 26 июл. 2023 г.. EUPA.DE - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Global Sector. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ES50.DE и EUPA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ES50.DE и EUPA.DE

2026 (YTD)202520242023
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)		-1.58%25.72%13.20%6.66%
EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)		6.10%18.38%13.54%4.11%

Доходность по периодам

С начала года, ES50.DE показывает доходность -1.58%, что значительно ниже, чем у EUPA.DE с доходностью 6.10%.

ES50.DE

1 день
-0.78%
1 месяц
-1.53%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
2.09%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EUPA.DE

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.53%
С начала года
6.10%
6 месяцев
10.29%
1 год
19.13%
3 года*
18.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)

Часто сравнивают с ES50.DE:
ES50.DE с EXSA.DEES50.DE с LYP6.DEES50.DE с ELFC.DEES50.DE с ASWA.DEES50.DE с QDVE.DEES50.DE с H4ZA.DEES50.DE с WTEE.DE
Часто сравнивают с EUPA.DE:
EUPA.DE с VGTEUPA.DE с EDM4.DEEUPA.DE с FLXT.DEEUPA.DE с EXSC.DEEUPA.DE с FEUQ.DEEUPA.DE с EXI1.DEEUPA.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий ES50.DE и EUPA.DE

ES50.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUPA.DE в 0.65%.

EUPA.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD)
ES50.DE
iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ES50.DE vs. EUPA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ES50.DE
Ранг доходности на риск ES50.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ES50.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES50.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES50.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES50.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EUPA.DE
Ранг доходности на риск EUPA.DE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPA.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPA.DE: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPA.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ES50.DE c EUPA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ES50.DEEUPA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.45

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.03

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.08

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

8.25

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ES50.DE vs. EUPA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ES50.DE на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа EUPA.DE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES50.DE и EUPA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ES50.DEEUPA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.45

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.32

-0.27

Корреляция

Корреляция между ES50.DE и EUPA.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ES50.DE и EUPA.DE

Ни ES50.DE, ни EUPA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ES50.DE и EUPA.DE

Максимальная просадка ES50.DE за все время составила -15.53%, что больше максимальной просадки EUPA.DE в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES50.DE и EUPA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ES50.DEEUPA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.53%

-10.28%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.70%

-9.20%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.46%

-4.80%

-3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-1.87%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.32%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ES50.DE и EUPA.DE

iShares EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR (Acc) (ES50.DE) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Global Sector Value UCITS ETF (USD) (EUPA.DE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что ES50.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ES50.DEEUPA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

4.77%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.76%

8.04%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

13.24%

+4.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

12.33%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

12.33%

+2.92%