Сравнение ERY с TSLG
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ERY is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, ERY returned -48.14% vs 3.16% for TSLG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности ERY и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -39.27%.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
TSLG
- 1 день
- -5.03%
- 1 месяц
- -10.87%
- 6 месяцев
- -35.24%
- С начала года
- -39.27%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | 8.20% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -39.27% | -26.70% | -14.82% |
Correlation
The correlation between ERY and TSLG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.07 |
The correlation between ERY and TSLG shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. TSLG — Ранг доходности на риск
ERY
TSLG
Сравнение ERY c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.08 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 0.06 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 0.11 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и TSLG
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -82.86% | -17.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -54.61% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -69.32% | -30.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -59.09% | -37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 29.02% | +4.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и TSLG
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.82%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 33.88%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 33.88% | -21.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 62.70% | -29.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 89.29% | -47.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 115.18% | -63.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 115.18% | -44.79% |
Сравнение комиссий ERY и TSLG
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и TSLG
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности TSLG в 10.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.78% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and TSLG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (33.88%) compared to ERY (12.82%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, TSLG leads with 3.16% vs -48.14% for ERY. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLG has performed better with a 3.16% return vs -48.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
TSLG has the higher dividend yield at 10.78%, compared with 3.28% for ERY.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 0.75% for TSLG.
TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор