Сравнение ERY с MVLL
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, ERY returned -53.41% vs 787.63% for MVLL. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности ERY и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -42.37%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 590.25%.
ERY
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -42.37%
- 6 месяцев
- -40.31%
- 1 год
- -53.41%
- 3 года*
- -26.88%
- 5 лет*
- -37.56%
- 10 лет*
- -33.15%
MVLL
- 1 день
- -33.13%
- 1 месяц
- 99.48%
- С начала года
- 590.25%
- 6 месяцев
- 396.79%
- 1 год
- 787.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -42.37% | -15.25% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 590.25% | -10.19% |
Correlation
The correlation between ERY and MVLL is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. MVLL — Ранг доходности на риск
ERY
MVLL
Сравнение ERY c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERY | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.54 | -0.77 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 16.26 | -17.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.69 | 33.70 | -35.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERY | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.31 | 5.79 | -7.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.54 | 2.35 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок ERY и MVLL
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -59.02% | -40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.18% | -48.93% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -33.13% | -66.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.93% | -22.38% | -74.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.64% | 23.55% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и MVLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 14.54%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 76.12%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.54% | 76.12% | -61.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.77% | 104.23% | -71.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.82% | 137.34% | -96.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.90% | 142.73% | -90.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.61% | 142.73% | -72.12% |
Сравнение комиссий ERY и MVLL
ERY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и MVLL
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.61% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and MVLL have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (76.12%) compared to ERY (14.54%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 787.63% vs -53.41% for ERY. On fees, ERY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 14.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 787.63% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
ERY has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 0.00% for MVLL.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор