Сравнение ERY с MUU
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, ERY returned -48.14% vs 2727.74% for MUU. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ERY и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERY показывает доходность -43.69%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 443.78%.
ERY
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -11.68%
- 6 месяцев
- -35.52%
- С начала года
- -43.69%
- 1 год
- -48.14%
- 3 года*
- -25.72%
- 5 лет*
- -40.50%
- 10 лет*
- -33.12%
MUU
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -40.95%
- 6 месяцев
- 248.19%
- С начала года
- 443.78%
- 1 год
- 2,727.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | -43.69% | -18.54% | 13.48% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 443.78% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between ERY and MUU is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.08 |
The correlation between ERY and MUU shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. MUU — Ранг доходности на риск
ERY
MUU
Сравнение ERY c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.64 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 49.66 | -50.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 157.16 | -158.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и MUU
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.07% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | -55.69% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -55.69% | -44.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.92% | -23.69% | -73.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.81% | 17.56% | +16.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) составляет 12.82%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 61.71%. Это указывает на то, что ERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | 61.71% | -48.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.88% | 125.18% | -92.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.84% | 152.35% | -110.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.62% | 142.17% | -90.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.39% | 142.17% | -71.78% |
Сравнение комиссий ERY и MUU
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и MUU
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности MUU в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 3.28% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.25% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and MUU have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (61.71%) compared to ERY (12.82%). In terms of maximum drawdown, ERY dropped -99.99% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2727.74% vs -48.14% for ERY. On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. On volatility, ERY has been the lower-risk option at 12.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2727.74% return vs -48.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 1.25% for MUU.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (18.17 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERY и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор