Сравнение ERY с MUU
ERY (Direxion Daily Energy Bear 2X Shares) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - ERY tracks the Energy Select Sector Index (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. ERY charges 1.07%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности ERY и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ERY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.20%
- С начала года
- -35.79%
- 6 месяцев
- -36.68%
- 1 год
- -43.63%
- 3 года*
- -24.59%
- 5 лет*
- -35.93%
- 10 лет*
- -33.62%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERY и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 4.10% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between ERY and MUU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERY vs. MUU — Ранг доходности на риск
ERY
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ERY c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bear 2X Shares (ERY) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERY | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERY и MUU
Максимальная просадка ERY за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERY и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -26.63% | -73.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.84% | -96.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.91% | -11.62% | -85.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERY и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERY | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.48% | 307.99% | -266.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.86% | 307.99% | -256.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.53% | 307.99% | -237.46% |
Сравнение комиссий ERY и MUU
ERY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERY и MUU
Дивидендная доходность ERY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERY Direxion Daily Energy Bear 2X Shares | 2.87% | 3.48% | 4.13% | 4.14% | 0.32% | 0.00% | 0.43% | 1.50% | 0.56% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERY and MUU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MUU is cheaper at 1.01% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MUU is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.07% for ERY.
ERY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.17% for MUU.
ERY tracks Energy Select Sector Index (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). Their fees differ too: 1.07% for ERY and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для ERY и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор