Сравнение ERX с MFSM
ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS. ERX is passively managed, while MFSM is actively managed. Over the past year, ERX returned 53.56% vs 6.90% for MFSM. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.34%/yr for MFSM.
Доходность
Сравнение доходности ERX и MFSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERX показывает доходность 44.06%, что значительно выше, чем у MFSM с доходностью 1.97%.
ERX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -16.23%
- С начала года
- 44.06%
- 6 месяцев
- 45.10%
- 1 год
- 53.56%
- 3 года*
- 19.85%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- -10.18%
MFSM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.38%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERX и MFSM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 44.06% | 2.79% | -12.86% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 1.97% | 5.25% | -1.14% |
Correlation
The correlation between ERX and MFSM is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г. | -0.15 |
The correlation between ERX and MFSM shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERX vs. MFSM — Ранг доходности на риск
ERX
MFSM
Сравнение ERX c MFSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERX | MFSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.57 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.61 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.61 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERX и MFSM
Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MFSM в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и MFSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERX | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.54% | -3.86% | -95.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.49% | -2.65% | -25.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.73% | -0.28% | -92.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.09% | -0.86% | -66.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.77% | 0.72% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERX и MFSM
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERX | MFSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 0.72% | +13.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.00% | 2.01% | +31.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.99% | 2.62% | +39.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.92% | 3.40% | +48.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.08% | 3.40% | +65.68% |
Сравнение комиссий ERX и MFSM
ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MFSM в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERX и MFSM
Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности MFSM в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.86% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ERX and MFSM have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERX has higher volatility (14.48%) compared to MFSM (0.72%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs MFSM's -3.86%.
On 1-year performance, ERX leads with 53.56% vs 6.90% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 53.56% return vs 6.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.86% for ERX.
ERX is categorized as Leveraged Equities, while MFSM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and MFS. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.34% for MFSM.
MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERX и MFSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор