PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERX с MFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERX с MFSM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) and MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - ERX is a Leveraged Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (300%), while MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS. ERX is passively managed, while MFSM is actively managed. Over the past year, ERX returned 90.37% vs 7.57% for MFSM. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. ERX charges 1.09%/yr vs 0.34%/yr for MFSM.

Доходность

Сравнение доходности ERX и MFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERX показывает доходность 66.93%, что значительно выше, чем у MFSM с доходностью 1.73%.

ERX

1 день
2.68%
1 месяц
-3.38%
С начала года
66.93%
6 месяцев
59.74%
1 год
90.37%
3 года*
23.69%
5 лет*
28.75%
10 лет*
-8.79%

MFSM

1 день
-0.03%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.73%
6 месяцев
2.29%
1 год
7.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERX и MFSM

2026 (YTD)20252024
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		66.93%2.79%-13.52%
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		1.73%5.25%-1.30%

Correlation

The correlation between ERX and MFSM is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2024 г.

-0.14

The correlation between ERX and MFSM shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

MFS Active Intermediate Muni Bond ETF

Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT
Часто сравнивают с MFSM:
MFSM с MFSIMFSM с MFSGMFSM с MMIDMFSM с MFSBMFSM с MFSVMFSM с MEARMFSM с MLN

Доходность на риск

ERX vs. MFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
MFSM
Ранг доходности на риск MFSM: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFSM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFSM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFSM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFSM: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFSM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERX c MFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) и MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERXMFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.85

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
4.36

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.62

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

2.87

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

10.63

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERX vs. MFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFSM равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERX и MFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERXMFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.85

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

1.11

-1.20

Просадки

Сравнение просадок ERX и MFSM

Максимальная просадка ERX за все время составила -99.54%, что больше максимальной просадки MFSM в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERX и MFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERXMFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.54%

-3.86%

-95.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-2.65%

-20.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.57%

-0.52%

-91.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-0.88%

-66.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.57%

0.71%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ERX и MFSM

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) имеет более высокую волатильность в 16.49% по сравнению с MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что ERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERXMFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.49%

0.92%

+15.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.45%

1.96%

+31.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.14%

2.67%

+38.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.98%

3.44%

+48.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.18%

3.44%

+65.74%

Сравнение комиссий ERX и MFSM

ERX берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MFSM в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERX и MFSM

Дивидендная доходность ERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности MFSM в 3.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.61%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
MFSM
MFS Active Intermediate Muni Bond ETF		3.55%3.53%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERX and MFSM have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (16.49%) compared to MFSM (0.92%). In terms of maximum drawdown, ERX dropped -99.54% vs MFSM's -3.86%.

On 1-year performance, ERX leads with 90.37% vs 7.57% for MFSM. On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. On volatility, MFSM has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ERX has performed better with a 90.37% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.61% for ERX.

ERX is categorized as Leveraged Equities, while MFSM is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Direxion and MFS. Their fees differ too: 1.09% for ERX and 0.34% for MFSM.

MFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERX и MFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор