Сравнение MFSM с BREE
MFSM (MFS Active Intermediate Muni Bond ETF) and BREE (MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - MFSM is a Municipal Bonds fund actively managed by MFS, while BREE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by MFS. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MFSM charges 0.34%/yr vs 0.44%/yr for BREE.
Доходность
Сравнение доходности MFSM и BREE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFSM
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BREE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MFSM и BREE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 0.19% |
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 20.50% |
Correlation
The correlation between MFSM and BREE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2026 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MFSM vs. BREE — Ранг доходности на риск
MFSM
BREE
Сравнение MFSM c BREE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Active Intermediate Muni Bond ETF (MFSM) и MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF (BREE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFSM | BREE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFSM | BREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 4.18 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок MFSM и BREE
Максимальная просадка MFSM за все время составила -3.86%, что меньше максимальной просадки BREE в -7.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFSM и BREE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MFSM | BREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.86% | -7.70% | +3.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.25% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -1.77% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MFSM и BREE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MFSM | BREE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 27.33% | -24.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.44% | 27.33% | -23.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.44% | 27.33% | -23.89% |
Сравнение комиссий MFSM и BREE
MFSM берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BREE в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFSM и BREE
Дивидендная доходность MFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как BREE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BREE MFS Blended Research Emerging Markets Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 3.55% | 3.53% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
MFSM and BREE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFSM is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFSM is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.44% for BREE.
MFSM has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for BREE.
MFSM is categorized as Municipal Bonds, while BREE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.34% for MFSM and 0.44% for BREE.
Подберите оптимальное распределение для MFSM и BREE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор