Сравнение ERO с VOXR
ERO (Ero Copper Corp) and VOXR (Vox Royalty Corp) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ERO in Copper, VOXR in Other Precious Metals & Mining. Over the past 5 years, ERO returned 4.57%/yr vs 21.87%/yr for VOXR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ERO и VOXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERO показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у VOXR с доходностью 9.63%.
ERO
- 1 день
- 6.10%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 87.56%
- 3 года*
- 14.46%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
VOXR
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -17.52%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 43.72%
- 3 года*
- 32.03%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERO и VOXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 3.89% | 109.87% | -14.63% | 14.84% | -10.07% | -5.73% | 26.82% |
VOXR Vox Royalty Corp | 9.63% | 105.38% | 15.84% | -9.91% | -15.03% | 17.52% | 12.39% |
Correlation
The correlation between ERO and VOXR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.28 |
Over the past year, ERO and VOXR have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ERO:
$3.09B
VOXR:
$369.60M
ERO:
$2.80
VOXR:
$0.53
ERO:
10.51
VOXR:
9.75
ERO:
0.11
VOXR:
0.01
ERO:
3.32
VOXR:
10.00
ERO:
2.80
VOXR:
2.77
ERO:
$925.20M
VOXR:
$29.98M
ERO:
$394.67M
VOXR:
$19.72M
ERO:
$528.87M
VOXR:
$25.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERO vs. VOXR — Ранг доходности на риск
ERO
VOXR
Сравнение ERO c VOXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ero Copper Corp (ERO) и Vox Royalty Corp (VOXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERO | VOXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.60 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 4.08 | +0.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERO и VOXR
Максимальная просадка ERO за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VOXR в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERO и VOXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERO | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -46.36% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.97% | -27.53% | -10.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.84% | -31.56% | -28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.89% | -46.36% | -17.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.72% | -19.19% | -3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.04% | -18.87% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.75% | 10.76% | +6.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERO и VOXR
Ero Copper Corp (ERO) имеет более высокую волатильность в 26.23% по сравнению с Vox Royalty Corp (VOXR) с волатильностью 19.27%. Это указывает на то, что ERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERO | VOXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.23% | 19.27% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.36% | 41.40% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.06% | 53.88% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.03% | 50.16% | +4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 51.08% | +8.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERO и VOXR
ERO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOXR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ERO Ero Copper Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOXR Vox Royalty Corp | 1.01% | 1.05% | 2.05% | 2.14% | 0.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ERO и VOXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ero Copper Corp и Vox Royalty Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ERO and VOXR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ERO has higher volatility (26.23%) compared to VOXR (19.27%). In terms of maximum drawdown, ERO dropped -67.17% vs VOXR's -46.36%.
ERO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERO и VOXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор