PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с USDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с USDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.92% vs 5.97% for USDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for USDX.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у USDX с доходностью 1.79%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.86%
1 год
2.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.25%
1 год
5.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и USDX

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.79%6.25%5.90%

Correlation

The correlation between ERNZ and USDX is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.01

Сравнение распределения секторов ERNZ и USDX

Секторы
ERNZ
USDX

Финансовые услуги

24.6%
84.7%

Энергетика

23.0%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Недвижимость

8.7%

-

Сырьевые материалы

6.1%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Технологии

3.3%

-

Промышленность

2.9%

-

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
USDX
84.7%

Энергетика

ERNZ
23.0%
USDX

-

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
USDX

-

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
USDX

-

Недвижимость

ERNZ
8.7%
USDX

-

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
USDX

-

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
USDX

-

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
USDX

-

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
USDX

-

Технологии

ERNZ
3.3%
USDX

-

Промышленность

ERNZ
2.9%
USDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с USDX:
USDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с ARCMUSDX с GSSTUSDX с EUR=XUSDX с USDUUSDX с EVLN

Доходность на риск

ERNZ vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZUSDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
3.11

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
4.82

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.77

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

6.40

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

43.95

-43.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

3.11

-2.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

3.96

-3.90

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и USDX

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и USDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-0.94%

-13.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-0.94%

-9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.64%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-0.06%

-4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

0.14%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и USDX

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у SGI Enhanced Core ETF (USDX) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.98%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

1.73%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.72%

1.93%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

1.68%

+10.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

1.68%

+10.08%

Сравнение комиссий ERNZ и USDX

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и USDX

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности USDX в 5.90%

ПозицияTTM20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.90%5.88%4.60%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and USDX have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USDX has higher volatility (0.98%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs USDX's -0.94%.

On 1-year performance, USDX leads with 5.97% vs 2.92% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USDX has performed better with a 5.97% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 5.90% for USDX.

ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: TrueShares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.98% for USDX.

USDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и USDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор