PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с TEXN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ERNZ is actively managed, while TEXN is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 25.94%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
-0.24%
1 месяц
5.35%
С начала года
25.94%
6 месяцев
24.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и TEXN

2026 (YTD)2025
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-4.35%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		25.94%8.16%

Correlation

The correlation between ERNZ and TEXN is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.53

Сравнение распределения секторов ERNZ и TEXN

Секторы
ERNZ
TEXN

Финансовые услуги

24.6%
4.1%

Энергетика

23.0%
36.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
2.1%

Недвижимость

8.7%
4.2%

Сырьевые материалы

6.1%
0.8%

Здравоохранение

5.8%
2.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

3.5%
2.9%

Технологии

3.3%
15.5%

Промышленность

2.9%
16.9%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
TEXN
4.1%

Энергетика

ERNZ
23.0%
TEXN
36.1%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
TEXN
10.8%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
TEXN
2.1%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
TEXN
0.8%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
TEXN
2.9%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
TEXN
3.6%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
TEXN
2.9%

Технологии

ERNZ
3.3%
TEXN
15.5%

Промышленность

ERNZ
2.9%
TEXN
16.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с NSCRTEXN с XOEXTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

ERNZ vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZTEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZTEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

2.75

-2.69

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и TEXN

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZTEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-6.34%

-7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.24%

-5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.12%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZTEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

14.19%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

14.19%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

14.19%

-2.42%

Сравнение комиссий ERNZ и TEXN

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и TEXN

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and TEXN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.01% for TEXN.

They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор