Сравнение ERNZ с TEXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN).
ERNZ и TEXN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. TEXN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Texas Equity Index. Фонд был запущен 23 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и TEXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -4.35% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 12.67% | 8.16% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 12.67%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 12.67%
- 6 месяцев
- 10.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и TEXN
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Доходность на риск
ERNZ vs. TEXN — Ранг доходности на риск
ERNZ
TEXN
Сравнение ERNZ c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.99 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и TEXN составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и TEXN
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности TEXN в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.13% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и TEXN
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и TEXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -6.34% | -7.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.54% | -5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.27% | -3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и TEXN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 14.82% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 14.82% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 14.82% | -2.52% |