Сравнение ERNZ с PSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX).
ERNZ и PSCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. PSCX - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и PSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | -1.88% | 12.08% | 9.88% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью -1.88%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и PSCX
И ERNZ, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
ERNZ vs. PSCX — Ранг доходности на риск
ERNZ
PSCX
Сравнение ERNZ c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | PSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | 1.37 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.05 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.99 | -1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 10.21 | -10.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 1.37 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 1.10 | -1.04 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и PSCX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и PSCX
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и PSCX
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и PSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -10.20% | -3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -6.15% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -2.84% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -1.92% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 1.20% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и PSCX
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.57%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 2.81% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 4.31% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.69% | 8.83% | +4.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.30% | 7.06% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.30% | 7.02% | +5.28% |