PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с PSCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 15.49% for PSCX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNZ показывает доходность 4.89%, а PSCX немного выше – 5.11%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
-0.12%
1 месяц
2.00%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.98%
1 год
15.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и PSCX

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.11%12.08%9.88%

Correlation

The correlation between ERNZ and PSCX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.52

The correlation between ERNZ and PSCX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERNZ и PSCX

Секторы
ERNZ
PSCX

Финансовые услуги

24.6%
12.5%

Энергетика

23.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
5.4%

Недвижимость

8.7%
2.0%

Сырьевые материалы

6.1%
1.9%

Здравоохранение

5.8%
9.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
10.3%

Коммунальные услуги

3.5%
2.6%

Технологии

3.3%
33.2%

Промышленность

2.9%
8.4%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
PSCX
12.5%

Энергетика

ERNZ
23.0%
PSCX
4.2%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
PSCX
10.0%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
PSCX
5.4%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
PSCX
2.0%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
PSCX
1.9%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
PSCX
9.6%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
PSCX
10.3%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
PSCX
2.6%

Технологии

ERNZ
3.3%
PSCX
33.2%

Промышленность

ERNZ
2.9%
PSCX
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

ERNZ vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.82

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
4.22

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.58

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

3.70

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

18.94

-18.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа PSCX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.82

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.27

-1.21

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и PSCX

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-10.20%

-3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-4.20%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.12%

-5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-1.87%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

0.82%

+4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и PSCX

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

0.89%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.21%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

5.53%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

7.07%

+4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

6.96%

+4.81%

Сравнение комиссий ERNZ и PSCX

И ERNZ, и PSCX имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и PSCX

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and PSCX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSCX has higher volatility (0.89%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs PSCX's -10.20%.

On 1-year performance, PSCX leads with 15.49% vs 2.28% for ERNZ. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCX has performed better with a 15.49% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ERNZ and PSCX have the same expense ratio: 0.75% per year.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: TrueShares and Pacer.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор