Сравнение ERNZ с OOSP
ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) are both exchange-traded funds - ERNZ is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by TrueShares, while OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra. Both are actively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 6.71% for OOSP. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for OOSP.
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и OOSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у OOSP с доходностью 2.41%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNZ и OOSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.22% |
Correlation
The correlation between ERNZ and OOSP is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNZ vs. OOSP — Ранг доходности на риск
ERNZ
OOSP
Сравнение ERNZ c OOSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | OOSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 5.13 | -4.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 19.01 | -18.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 | 1.82 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 2.29 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и OOSP
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что больше максимальной просадки OOSP в -1.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и OOSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNZ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -1.31% | -12.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -1.31% | -9.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -0.18% | -5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -0.20% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.88% | 0.35% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и OOSP
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) волатильность равна 1.23%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNZ | OOSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.23% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.40% | 2.23% | +2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.75% | 3.71% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.77% | 3.35% | +8.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.77% | 3.35% | +8.42% |
Сравнение комиссий ERNZ и OOSP
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии OOSP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и OOSP
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности OOSP в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 6.37% | 9.90% | 5.51% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% |
Часто задаваемые вопросы
ERNZ and OOSP have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.23%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs OOSP's -1.31%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs 2.28% for ERNZ. On fees, ERNZ is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ERNZ is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 6.37% for ERNZ.
ERNZ is categorized as Large Cap Blend Equities, while OOSP is Multisector Bonds. They also come from different issuers: TrueShares and Obra. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.90% for OOSP.
OOSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ERNZ и OOSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор