Сравнение ERNZ с MARZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ).
ERNZ и MARZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERNZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 30 апр. 2024 г.. MARZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500 Price Index. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности ERNZ и MARZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ERNZ и MARZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 4.89% | -6.50% | 3.43% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | -3.19% | 12.90% | 12.37% |
Доходность по периодам
С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у MARZ с доходностью -3.19%.
ERNZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARZ
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.27%
- С начала года
- -3.19%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.24%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ERNZ и MARZ
ERNZ берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MARZ в 0.79%.
Доходность на риск
ERNZ vs. MARZ — Ранг доходности на риск
ERNZ
MARZ
Сравнение ERNZ c MARZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNZ | MARZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.91 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.05 | 1.38 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.20 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.37 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 6.07 | -6.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.91 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.77 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между ERNZ и MARZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNZ и MARZ
Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности MARZ в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNZ TrueShares Active Yield ETF | 7.91% | 9.90% | 5.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MARZ TrueShares Structured Outcome (March) ETF | 3.41% | 3.30% | 4.55% | 7.33% | 0.78% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок ERNZ и MARZ
Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки MARZ в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и MARZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ERNZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.16% | -18.89% | +4.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.61% | -9.46% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -4.85% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -4.13% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.14% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNZ и MARZ
Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 1.34%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (March) ETF (MARZ) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ERNZ | MARZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.34% | 4.18% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.86% | 7.93% | -1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 14.27% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.30% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.29% | 12.29% | 0.00% |