PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с IUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с IUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ERNZ is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 33.27% for IUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for IUS.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и IUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IUS

1 день
-0.07%
1 месяц
4.89%
С начала года
15.71%
6 месяцев
15.69%
1 год
33.27%
3 года*
20.93%
5 лет*
13.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и IUS

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		15.71%16.94%11.44%

Correlation

The correlation between ERNZ and IUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.74

The correlation between ERNZ and IUS shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ERNZ и IUS

Секторы
ERNZ
IUS

Финансовые услуги

24.6%
6.8%

Энергетика

23.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
7.4%

Недвижимость

8.7%
0.5%

Сырьевые материалы

6.1%
3.3%

Здравоохранение

5.8%
12.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
14.7%

Коммунальные услуги

3.5%
1.0%

Технологии

3.3%
22.4%

Промышленность

2.9%
9.7%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
IUS
6.8%

Энергетика

ERNZ
23.0%
IUS
10.9%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
IUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
IUS
7.4%

Недвижимость

ERNZ
8.7%
IUS
0.5%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
IUS
3.3%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
IUS
12.8%

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
IUS
14.7%

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
IUS
1.0%

Технологии

ERNZ
3.3%
IUS
22.4%

Промышленность

ERNZ
2.9%
IUS
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

Invesco RAFI Strategic US ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с IUS:
IUS с EPSIUS с BSIIXIUS с IUSGIUS с QLVIUS с SCHDIUS с XLKIUS с FMDE

Доходность на риск

ERNZ vs. IUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IUS
Ранг доходности на риск IUS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUS: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c IUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZIUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
3.26

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
4.53

-4.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.60

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

5.44

-5.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

23.27

-22.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. IUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IUS равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и IUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZIUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

3.26

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.85

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и IUS

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и IUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZIUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-34.67%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-6.15%

-4.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.61%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.07%

-5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-3.86%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.43%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и IUS

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZIUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

2.50%

-2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

7.41%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

10.26%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

15.00%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

18.04%

-6.27%

Сравнение комиссий ERNZ и IUS

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и IUS

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности IUS в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUS
Invesco RAFI Strategic US ETF		1.28%1.48%1.52%1.72%1.78%1.46%1.74%1.77%0.73%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and IUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUS has higher volatility (2.50%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs IUS's -34.67%.

On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 2.28% for ERNZ. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.28% for IUS.

They also come from different issuers: TrueShares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.19% for IUS.

IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и IUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор