PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNZ с FTIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNZ с FTIF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ERNZ (TrueShares Active Yield ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. ERNZ is actively managed, while FTIF is passively managed. Over the past year, ERNZ returned 2.28% vs 36.91% for FTIF. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ERNZ charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.

Доходность

Сравнение доходности ERNZ и FTIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ERNZ показывает доходность 4.89%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.

ERNZ

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
4.89%
6 месяцев
3.58%
1 год
2.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTIF

1 день
0.65%
1 месяц
0.40%
С начала года
25.81%
6 месяцев
24.44%
1 год
36.91%
3 года*
16.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNZ и FTIF

2026 (YTD)20252024
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		4.89%-6.50%3.43%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		25.81%7.79%-4.82%

Correlation

The correlation between ERNZ and FTIF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.73

The correlation between ERNZ and FTIF has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ERNZ и FTIF

Секторы
ERNZ
FTIF

Финансовые услуги

24.6%

-

Энергетика

23.0%
44.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

8.7%

-

Недвижимость

8.7%
12.1%

Сырьевые материалы

6.1%
20.1%

Здравоохранение

5.8%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.5%

-

Технологии

3.3%
4.1%

Промышленность

2.9%
16.5%

Финансовые услуги

ERNZ
24.6%
FTIF

-

Энергетика

ERNZ
23.0%
FTIF
44.1%

Потребительский циклический сектор

ERNZ
10.1%
FTIF
3.2%

Потребительский защитный сектор

ERNZ
8.7%
FTIF

-

Недвижимость

ERNZ
8.7%
FTIF
12.1%

Сырьевые материалы

ERNZ
6.1%
FTIF
20.1%

Здравоохранение

ERNZ
5.8%
FTIF

-

Коммуникационные услуги

ERNZ
3.5%
FTIF

-

Коммунальные услуги

ERNZ
3.5%
FTIF

-

Технологии

ERNZ
3.3%
FTIF
4.1%

Промышленность

ERNZ
2.9%
FTIF
16.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Active Yield ETF

First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF

Часто сравнивают с ERNZ:
ERNZ с PCEFERNZ с BDGSERNZ с DECZERNZ с JULZERNZ с AUGZERNZ с JANZERNZ с SPY
Часто сравнивают с FTIF:
FTIF с QQQFTIF с BDGSFTIF с VTIFTIF с QDTEFTIF с FTAGFTIF с SPYFTIF с FXIFX

Доходность на риск

ERNZ vs. FTIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNZ
Ранг доходности на риск ERNZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNZ: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTIF
Ранг доходности на риск FTIF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIF: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNZ c FTIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNZFTIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.48

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
3.41

-3.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

6.79

-6.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.47

20.14

-19.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNZ vs. FTIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FTIF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNZ и FTIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNZFTIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.48

-2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.75

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ERNZ и FTIF

Максимальная просадка ERNZ за все время составила -14.16%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNZ и FTIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNZFTIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.16%

-27.83%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.61%

-5.46%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-0.50%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-6.00%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

1.84%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNZ и FTIF

Текущая волатильность для TrueShares Active Yield ETF (ERNZ) составляет 0.00%, в то время как у First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что ERNZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNZFTIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.05%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

10.55%

-6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

15.00%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.77%

18.96%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.77%

18.96%

-7.19%

Сравнение комиссий ERNZ и FTIF

ERNZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTIF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNZ и FTIF

Дивидендная доходность ERNZ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности FTIF в 1.11%

ПозицияTTM202520242023
ERNZ
TrueShares Active Yield ETF		6.37%9.90%5.51%0.00%
FTIF
First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF		1.11%1.45%2.88%1.55%

Часто задаваемые вопросы

ERNZ and FTIF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIF has higher volatility (4.05%) compared to ERNZ (0.00%). In terms of maximum drawdown, ERNZ dropped -14.16% vs FTIF's -27.83%.

On 1-year performance, FTIF leads with 36.91% vs 2.28% for ERNZ. On fees, FTIF is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ERNZ has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTIF has performed better with a 36.91% return vs 2.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTIF is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for ERNZ.

ERNZ has the higher dividend yield at 6.37%, compared with 1.11% for FTIF.

They also come from different issuers: TrueShares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for ERNZ and 0.60% for FTIF.

FTIF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNZ и FTIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор