PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNU.L с USDG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNU.L с USDG.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) and USDG.L (L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF) are both Corporate Bonds funds - ERNU.L tracks the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD while USDG.L tracks the Bloomberg US Corp Bond TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ERNU.L returned 4.87%/yr vs 2.09%/yr for USDG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.09% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ERNU.L и USDG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNU.L торгуется в GBP, в то время как USDG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USDG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNU.L показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у USDG.L с доходностью 3.23%.

ERNU.L

1 день
-0.30%
1 месяц
2.16%
С начала года
3.81%
6 месяцев
4.26%
1 год
7.51%
3 года*
3.82%
5 лет*
4.87%
10 лет*
2.75%

USDG.L

1 день
0.64%
1 месяц
3.00%
С начала года
3.23%
6 месяцев
4.07%
1 год
8.92%
3 года*
4.38%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNU.L и USDG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		3.81%-2.44%7.39%-0.34%13.44%1.77%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		3.23%0.15%4.74%2.41%-3.62%-26.09%

Correlation

The correlation between ERNU.L and USDG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2021 г.

0.72

The correlation between ERNU.L and USDG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с ERNU.L:
ERNU.L с XT01.DEERNU.L с BILERNU.L с TBILERNU.L с IBTU.LERNU.L с NEARERNU.L с ICSHERNU.L с ERNS.L
Часто сравнивают с USDG.L:
USDG.L с XYLD.LUSDG.L с ICBU.LUSDG.L с LQDE.LUSDG.L с CBS5.LUSDG.L с IGSD.LUSDG.L с VDPA.LUSDG.L с ROBG.L

Доходность на риск

ERNU.L vs. USDG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNU.L
Ранг доходности на риск ERNU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNU.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNU.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNU.L: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNU.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNU.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
USDG.L
Ранг доходности на риск USDG.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDG.L: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDG.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDG.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDG.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNU.L c USDG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) и L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNU.LUSDG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.10

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.63

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.93

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.37

4.38

-0.02

ERNU.L vs. USDG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNU.L на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USDG.L равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNU.L и USDG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNU.L и USDG.L

Максимальная просадка ERNU.L за все время составила -41.55%, что больше максимальной просадки USDG.L в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNU.L и USDG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNU.LUSDG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.55%

-32.44%

-9.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.53%

+0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.54%

-8.61%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.92%

-12.81%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-21.14%

+18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-26.95%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.00%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNU.L и USDG.L

Текущая волатильность для iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) составляет 1.74%, в то время как у L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF (USDG.L) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что ERNU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USDG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNU.LUSDG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.84%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.76%

6.85%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.49%

7.99%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.35%

8.65%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.88%

14.56%

-5.68%

Сравнение комиссий ERNU.L и USDG.L

И ERNU.L, и USDG.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNU.L и USDG.L

Дивидендная доходность ERNU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности USDG.L в 4.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNU.L
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF		4.27%4.68%5.46%4.99%1.56%0.48%1.65%2.77%2.17%1.43%0.93%0.70%
USDG.L
L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF		4.56%4.70%3.99%3.26%2.24%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNU.L and USDG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNU.L and USDG.L have the same expense ratio: 0.09% per year.

ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, while USDG.L tracks Bloomberg US Corp Bond TR USD. They also come from different issuers: iShares and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNU.L и USDG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор