PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNS.L с TP05.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNS.L с TP05.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and TP05.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while TP05.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. ERNS.L is actively managed, while TP05.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 0.21%/yr for TP05.L. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for TP05.L.

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и TP05.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNS.L торгуется в GBP, в то время как TP05.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TP05.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.58%, что значительно выше, чем у TP05.L с доходностью -0.38%.

ERNS.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.96%
1 год
4.41%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.62%
10 лет*
2.20%

TP05.L

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.26%
1 год
-0.27%
3 года*
-3.94%
5 лет*
0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNS.L и TP05.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.58%4.84%5.54%4.76%1.54%0.13%0.77%1.27%0.58%0.28%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		-0.38%-6.85%-0.44%-6.21%8.40%6.35%-1.65%-1.59%3.26%-4.52%

Correlation

The correlation between ERNS.L and TP05.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L
Часто сравнивают с TP05.L:
TP05.L с SXRH.DETP05.L с SXRM.DETP05.L с TI5G.LTP05.L с VUCP.LTP05.L с IBTU.LTP05.L с INXG.LTP05.L с AGGG.L

Доходность на риск

ERNS.L vs. TP05.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TP05.L
Ранг доходности на риск TP05.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TP05.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TP05.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TP05.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TP05.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TP05.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c TP05.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERNS.LTP05.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.30
-0.03

+5.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.49
0.01

+9.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.39

1.00

+1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

20.38

-0.03

+20.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

108.76

-0.07

+108.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERNS.L vs. TP05.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.30, что выше коэффициента Шарпа TP05.L равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и TP05.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERNS.LTP05.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30

-0.03

+5.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

4.34

0.02

+4.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

-0.06

+2.29

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и TP05.L

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки TP05.L в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и TP05.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNS.LTP05.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-23.61%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-7.76%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

-15.39%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-23.61%

+23.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-22.31%

+22.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-10.24%

+10.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

3.88%

-3.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и TP05.L

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TP05.L) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TP05.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNS.LTP05.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.02%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

5.23%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84%

7.68%

-6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.83%

8.80%

-7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

8.99%

-8.07%

Сравнение комиссий ERNS.L и TP05.L

ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TP05.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNS.L и TP05.L

Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности TP05.L в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		5.65%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
TP05.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		0.06%0.06%0.07%0.05%0.00%0.00%0.03%0.03%0.03%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ERNS.L and TP05.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ERNS.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ERNS.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TP05.L.

ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while TP05.L is Inflation-Protected Bonds. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.10% for TP05.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и TP05.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор