PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERNS.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ERNS.L с ISF.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP. ERNS.L is actively managed, while ISF.L is passively managed. Over the past 10 years, ERNS.L returned 2.21%/yr vs 9.81%/yr for ISF.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for ISF.L.

Доходность

Сравнение доходности ERNS.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ERNS.L торгуется в GBP, в то время как ISF.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISF.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERNS.L показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у ISF.L с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции ERNS.L уступали акциям ISF.L по среднегодовой доходности: 2.21% против 9.81% соответственно.

ERNS.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.67%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.33%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.64%
10 лет*
2.21%

ISF.L

1 день
1.50%
1 месяц
0.94%
С начала года
7.07%
6 месяцев
10.11%
1 год
21.68%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ERNS.L и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		1.67%4.84%5.55%4.76%1.53%0.14%0.77%1.28%0.58%0.57%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		7.07%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%13.10%

Correlation

The correlation between ERNS.L and ISF.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с ERNS.L:
ERNS.L с CSH2.LERNS.L с IGLT.LERNS.L с ICSHERNS.L с TI5G.LERNS.L с CEMBERNS.L с VOCERNS.L с IHG.L
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Доходность на риск

ERNS.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERNS.L
Ранг доходности на риск ERNS.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERNS.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERNS.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERNS.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ERNS.LISF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.39
1.93

+3.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.97
2.72

+7.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.41

1.36

+1.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.80

2.40

+17.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

111.29

7.89

+103.40

ERNS.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERNS.L на текущий момент составляет 5.39, что выше коэффициента Шарпа ISF.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERNS.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ERNS.L и ISF.L

Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и ISF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ERNS.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.51%

-45.00%

+43.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

-8.82%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.22%

-12.69%

+12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-12.69%

+12.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-1.51%

-34.13%

+32.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.05%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-6.45%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

2.68%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ERNS.L и ISF.L

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.26%, в то время как у iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ERNS.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

3.51%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.67%

9.53%

-8.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80%

10.94%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.82%

12.59%

-11.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.92%

14.84%

-13.92%

Сравнение комиссий ERNS.L и ISF.L

ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERNS.L и ISF.L

Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что больше доходности ISF.L в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERNS.L
iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)		3.24%4.65%5.42%4.54%1.14%0.28%0.75%1.04%0.74%0.52%0.81%0.72%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		1.71%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Часто задаваемые вопросы

ERNS.L and ISF.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.

ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while ISF.L is Europe Equities. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.07% for ISF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и ISF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор