Сравнение ERNS.L с BBM3.L
ERNS.L (iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist)) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ERNS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares, while BBM3.L is a Government Bonds fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. ERNS.L is actively managed, while BBM3.L is passively managed. Over the past 5 years, ERNS.L returned 3.62%/yr vs 4.56%/yr for BBM3.L. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. ERNS.L charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.
Доходность
Сравнение доходности ERNS.L и BBM3.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ERNS.L показывает доходность 1.58%, а BBM3.L немного выше – 1.63%.
ERNS.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 2.20%
BBM3.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.55%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ERNS.L и BBM3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 1.58% | 4.84% | 5.54% | 4.76% | 1.54% | 0.02% |
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 1.63% | -2.96% | 7.04% | -0.79% | 13.68% | 4.38% |
Correlation
The correlation between ERNS.L and BBM3.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNS.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск
ERNS.L
BBM3.L
Сравнение ERNS.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ERNS.L | BBM3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +8.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.13 | +1.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.38 | 1.09 | +19.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 108.76 | 2.71 | +106.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ERNS.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.30 | 0.76 | +4.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 4.34 | 0.54 | +3.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.50 | +1.73 |
Просадки
Сравнение просадок ERNS.L и BBM3.L
Максимальная просадка ERNS.L за все время составила -1.51%, что меньше максимальной просадки BBM3.L в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNS.L и BBM3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNS.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.51% | -15.27% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | -4.52% | +4.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.22% | -9.77% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | -15.27% | +14.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -1.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.65% | +5.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -6.31% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.81% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNS.L и BBM3.L
Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) (ERNS.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что ERNS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNS.L | BBM3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 1.89% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.68% | 4.68% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 6.47% | -5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.83% | 8.43% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.92% | 8.38% | -7.46% |
Сравнение комиссий ERNS.L и BBM3.L
ERNS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNS.L и BBM3.L
Дивидендная доходность ERNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, тогда как BBM3.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBM3.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ERNS.L iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF GBP (Dist) | 5.65% | 4.65% | 5.42% | 4.54% | 1.14% | 0.28% | 0.75% | 1.04% | 0.74% | 0.52% | 0.81% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
ERNS.L and BBM3.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBM3.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBM3.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ERNS.L.
ERNS.L is categorized as Ultrashort Bond, while BBM3.L is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for ERNS.L and 0.07% for BBM3.L.
Подберите оптимальное распределение для ERNS.L и BBM3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор