Сравнение ERNE.L с ERNU.L
ERNE.L (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)) and ERNU.L (iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ERNE.L is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while ERNU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, ERNE.L returned 1.03%/yr vs 2.42%/yr for ERNU.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.09% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ERNE.L и ERNU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ERNE.L торгуется в EUR, в то время как ERNU.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ERNU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ERNE.L показывает доходность 1.15%, что значительно ниже, чем у ERNU.L с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции ERNE.L уступали акциям ERNU.L по среднегодовой доходности: 1.03% против 2.42% соответственно.
ERNE.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.15%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 1.03%
ERNU.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.41%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам ERNE.L и ERNU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 1.15% | 2.59% | 4.15% | 3.38% | -0.24% | -0.36% | 0.07% | 0.32% | -0.60% | -0.09% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.91% | -7.53% | 12.57% | 1.77% | 7.59% | 8.13% | -7.47% | 6.19% | 6.66% | -11.24% |
Correlation
The correlation between ERNE.L and ERNU.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г. | 0.02 |
The correlation between ERNE.L and ERNU.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ERNE.L vs. ERNU.L — Ранг доходности на риск
ERNE.L
ERNU.L
Сравнение ERNE.L c ERNU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) и iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ERNE.L | ERNU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.16 | +0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.97 | 1.78 | +10.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 66.31 | 4.10 | +62.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ERNE.L и ERNU.L
Максимальная просадка ERNE.L за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки ERNU.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERNE.L и ERNU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ERNE.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.05% | -39.15% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -3.15% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.33% | -11.37% | +11.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.12% | -11.44% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.05% | -15.83% | +12.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -4.74% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -18.35% | +18.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 1.37% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности ERNE.L и ERNU.L
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) (ERNE.L) составляет 0.20%, в то время как у iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNU.L) волатильность равна 1.10%. Это указывает на то, что ERNE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERNU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ERNE.L | ERNU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.10% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.48% | 4.53% | -4.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58% | 6.22% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.60% | 7.84% | -7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.76% | 7.75% | -6.99% |
Сравнение комиссий ERNE.L и ERNU.L
И ERNE.L, и ERNU.L имеют комиссию равную 0.09%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ERNE.L и ERNU.L
Дивидендная доходность ERNE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности ERNU.L в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERNE.L iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
ERNU.L iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF | 4.33% | 4.68% | 5.46% | 4.99% | 1.56% | 0.48% | 1.65% | 2.77% | 2.17% | 1.43% | 0.93% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
ERNE.L and ERNU.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.09% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ERNE.L and ERNU.L have the same expense ratio: 0.09% per year.
ERNE.L is categorized as Ultrashort Bond, while ERNU.L is Corporate Bonds. ERNE.L tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while ERNU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD.
Подберите оптимальное распределение для ERNE.L и ERNU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор