PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ERN1.L с U03A.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ERN1.L с U03A.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L).

ERN1.L и U03A.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ERN1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index. Фонд был запущен 16 окт. 2013 г.. U03A.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 7 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ERN1.L и U03A.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ERN1.L и U03A.L

2026 (YTD)20252024
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		-0.37%926.99%-220.27%
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		2.51%-3.20%8.62%
Разные валюты инструментов

ERN1.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ERN1.L показывает доходность -0.37%, что значительно ниже, чем у U03A.L с доходностью 2.51%.

ERN1.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-0.37%
6 месяцев
-599.07%
1 год
908.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

U03A.L

1 день
-0.24%
1 месяц
1.44%
С начала года
2.51%
6 месяцев
3.59%
1 год
1.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ERN1.L:
ERN1.L с XEON.DEERN1.L с EUNW.DEERN1.L с ICSHERN1.L с TRET.DEERN1.L с IB01.LERN1.L с CE31.LERN1.L с EFRN.DE
Часто сравнивают с U03A.L:
U03A.L с SGOVU03A.L с IB01.LU03A.L с FLO5.LU03A.L с IBTAU03A.L с IBTA.LU03A.L с TRE7.LU03A.L с STYC.L

Сравнение комиссий ERN1.L и U03A.L

ERN1.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ERN1.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ERN1.L
Ранг доходности на риск ERN1.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERN1.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERN1.L: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERN1.L: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERN1.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERN1.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
U03A.L
Ранг доходности на риск U03A.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U03A.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U03A.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ERN1.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ERN1.LU03A.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.20

+1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.33

0.34

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.03

1.04

-1.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.31

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.78

0.58

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ERN1.L vs. U03A.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ERN1.L на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа U03A.L равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ERN1.L и U03A.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ERN1.LU03A.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.20

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.72

—

Корреляция

Корреляция между ERN1.L и U03A.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ERN1.L и U03A.L

Дивидендная доходность ERN1.L за последние двенадцать месяцев составляет около 271.43%, тогда как U03A.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ERN1.L
iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF		271.43%270.43%382.39%214.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.00%13.08%
U03A.L
iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ERN1.L и U03A.L

Максимальная просадка ERN1.L за все время составила -596.86%, что больше максимальной просадки U03A.L в -9.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ERN1.L и U03A.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ERN1.LU03A.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-596.86%

-0.83%

-596.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-297.73%

-0.10%

-297.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-596.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-596.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-590.68%

-0.01%

-590.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.27%

-0.02%

-36.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

326.57%

0.02%

+326.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ERN1.L и U03A.L

Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERN1.L) составляет 1.28%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что ERN1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с U03A.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ERN1.LU03A.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

2.55%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.06%

4.81%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

661.69%

7.31%

+654.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

344.47%

7.41%

+337.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

243.54%

7.41%

+236.13%